Хотите диверсифицировать портфель помимо DFAE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFAE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFAE
432 ETF имеют низкую корреляцию с DFAE (менее 0.3), из них 72 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.40 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.41 | -0.40 | -0.40 | 58 | Derivative Income | DFAE vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.01 | 0.11 | 54 | Oil & Gas | DFAE vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | -0.02 | -0.02 | 98 | Inflation-Protected Bonds | DFAE vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.18 | -0.17 | 56 | Leveraged Currency | DFAE vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.20 | -0.00 | 0.10 | 72 | Oil & Gas | DFAE vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFAE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — UniCredit SpA ADR (UNCRY) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.50, почти не изменилась с 0.45 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit SpA ADR | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 73 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит DFAE
Добавьте DFAE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFAE