Хотите диверсифицировать портфель помимо DEMCX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DEMCX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DEMCX.
Лучшие диверсификаторы для DEMCX
5 фондов имеют низкую корреляцию с DEMCX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 98 | Multistrategy | DEMCX vs SHRIX | |
| Aegis Value Fund | 0.19 | 0.32 | 0.42 | 92 | Small Cap Value Equities | DEMCX vs AVALX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.22 | 0.12 | -0.01 | 91 | Systematic Trend | DEMCX vs AQMIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 68 | Long-Short | DEMCX vs QLEIX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund | 0.26 | 0.14 | 0.00 | 98 | Multistrategy | DEMCX vs QRPIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DEMCX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DEMCX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — General American Investors Company, Inc. (GAM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.39, против 0.52 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General American Investors Company, Inc. | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 92 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит DEMCX
Добавьте DEMCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DEMCX