Сравнение CUS1.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CUS1.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUS1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUS1.L или IJR.
Основные характеристики
| CUS1.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 19.34% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.04% | 9.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 9.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 16.00% | 19.22% |
| Макс. просадка | -35.26% | -58.15% |
| Current Drawdown | -1.55% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между CUS1.L и IJR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUS1.L и IJR
С начала года, CUS1.L показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CUS1.L превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUS1.L и IJR
CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUS1.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUS1.L и IJR
CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUS1.L и IJR
Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUS1.L и IJR
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.