PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CUS1.L с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CUS1.LIJR
Дох-ть с нач. г.-0.94%-4.58%
Дох-ть за 1 год9.32%8.95%
Дох-ть за 3 года2.27%-0.94%
Дох-ть за 5 лет8.28%7.03%
Дох-ть за 10 лет11.12%8.22%
Коэф-т Шарпа0.580.49
Дневная вол-ть16.20%19.44%
Макс. просадка-35.26%-58.15%
Current Drawdown-6.34%-11.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CUS1.L и IJR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и IJR

С начала года, CUS1.L показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции CUS1.L превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.94%
12.40%
CUS1.L
IJR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CUS1.L и IJR

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CUS1.L c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CUS1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CUS1.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CUS1.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CUS1.L, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CUS1.L, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CUS1.L, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.66
IJR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.62

Сравнение коэффициента Шарпа CUS1.L и IJR

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CUS1.L и IJR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
0.51
CUS1.L
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и IJR

CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.38%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и IJR

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.66%
-11.10%
CUS1.L
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и IJR

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.48%
5.68%
CUS1.L
IJR