Хотите диверсифицировать портфель помимо CTAP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CTAP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CTAP
1862 ETF имеют низкую корреляцию с CTAP (менее 0.3), из них 297 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.19, почти не изменилась с -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 87 | Government Bonds, Short-Term Bond | CTAP vs SPTS | |
| Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 81 | Government Bonds, Short-Term Bond | CTAP vs SLDR | |
| BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | -0.17 | -0.17 | -0.17 | 68 | Municipal Bonds | CTAP vs INMU | |
| Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 77 | Municipal Bonds | CTAP vs STAX | |
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 82 | Municipal Bonds | CTAP vs CGSM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CTAP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 64 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CTAP
Добавьте CTAP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CTAP