Хотите диверсифицировать портфель помимо CLM? У фондов ниже самая низкая корреляция с CLM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CLM.
Лучшие диверсификаторы для CLM
12 фондов имеют низкую корреляцию с CLM (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.25 | -0.07 | 0.03 | 73 | Diversified Portfolio | CLM vs SIFAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 64 | Diversified Portfolio | CLM vs MHELX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.10 | 0.24 | 0.32 | 96 | Diversified Portfolio | CLM vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 0.11 | 0.25 | 0.33 | 95 | Diversified Portfolio | CLM vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 0.11 | 0.25 | 0.33 | 96 | Diversified Portfolio | CLM vs FSRKX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CLM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CLM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.34, почти не изменилась с 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 78 | Financial Services | |
| American Superconductor Corporation | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 61 | Industrials | |
| AGNC Investment Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 76 | Real Estate | |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 95 | Financial Services | |
| BlackRock Science and Technology Trust | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 88 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CLM
Добавьте CLM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CLM