Хотите диверсифицировать портфель помимо CIL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CIL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CIL
595 ETF имеют низкую корреляцию с CIL (менее 0.3), из них 16 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.24, почти не изменилась с -0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.24 | -0.28 | -0.22 | 56 | Leveraged Currency | CIL vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.11 | — | — | 58 | Derivative Income | CIL vs WNTR | |
| SGI Enhanced Core ETF | -0.08 | — | — | 96 | Intermediate Core Bond | CIL vs USDX | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.05 | -0.01 | 0.11 | 54 | Oil & Gas | CIL vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.05 | -0.01 | 0.10 | 72 | Oil & Gas | CIL vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CIL
Добавьте CIL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CIL