Хотите диверсифицировать портфель помимо CGMS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CGMS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CGMS
239 ETF имеют низкую корреляцию с CGMS (менее 0.3), из них 84 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.17 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.17 | — | 54 | Oil & Gas | CGMS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.37 | -0.16 | — | 72 | Oil & Gas | CGMS vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.37 | — | 56 | Leveraged Currency | CGMS vs YCS | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.35 | -0.11 | — | 51 | Commodities | CGMS vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.34 | -0.12 | — | 51 | Commodities | CGMS vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CGMS
Добавьте CGMS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CGMS