Хотите диверсифицировать портфель помимо CFO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CFO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CFO
285 ETF имеют низкую корреляцию с CFO (менее 0.3), из них 44 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.10 | 0.06 | 54 | Oil & Gas | CFO vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.32 | — | — | 58 | Derivative Income | CFO vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.27 | -0.08 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | CFO vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.01 | 0.11 | 51 | Commodities | CFO vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.19 | -0.02 | 0.11 | 51 | Commodities | CFO vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CFO
Добавьте CFO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CFO