Сравнение CAPU.L с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
CAPU.L и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPU.L или XLG.
Основные характеристики
| CAPU.L | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 21.55% | 36.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.67% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 17.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 13.48% |
| Макс. просадка | -26.39% | -52.38% |
| Current Drawdown | -0.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CAPU.L и XLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и XLG
С начала года, CAPU.L показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 14.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPU.L и XLG
CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPU.L c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и XLG
CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.83% | 0.97% | 1.34% | 0.93% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.86% | 1.99% | 2.09% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и XLG
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и XLG
Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.