Хотите диверсифицировать портфель помимо CAPE? У ETF ниже самая низкая корреляция с CAPE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CAPE.
Лучшие диверсификаторы для CAPE
504 ETF имеют низкую корреляцию с CAPE (менее 0.3), из них 49 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.15 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.15 | — | 73 | Leveraged Currency | CAPE vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.12 | — | 57 | Oil & Gas | CAPE vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.27 | -0.10 | — | 84 | Oil & Gas | CAPE vs UGA | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.26 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | CAPE vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.26 | — | — | 63 | Inverse Equities | CAPE vs SMST |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CAPE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CAPE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.38, против 0.52 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.38 | 0.52 | — | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CAPE
Добавьте CAPE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAPE