Хотите диверсифицировать портфель помимо CAPE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CAPE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CAPE
559 ETF имеют низкую корреляцию с CAPE (менее 0.3), из них 55 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.35, против -0.14 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.35 | -0.14 | — | 54 | Oil & Gas | CAPE vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.31 | -0.16 | -0.12 | 56 | Leveraged Currency | CAPE vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.30 | -0.12 | — | 72 | Oil & Gas | CAPE vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | -0.07 | 0.07 | 51 | Commodities | CAPE vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.24 | -0.07 | 0.07 | 51 | Commodities | CAPE vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CAPE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.53 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.41 | 0.53 | — | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CAPE
Добавьте CAPE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CAPE