Хотите диверсифицировать портфель помимо BSIIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BSIIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BSIIX
22 фондов имеют низкую корреляцию с BSIIX (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.30 | 0.03 | 0.11 | 69 | Diversified Portfolio | BSIIX vs SIFAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.30 | -0.05 | 0.03 | 75 | Energy Equities | BSIIX vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.29 | -0.05 | 0.03 | 76 | Energy Equities | BSIIX vs BACIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.19 | -0.08 | -0.08 | 78 | Tactical Allocation | BSIIX vs PBAIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | -0.18 | -0.08 | -0.08 | 75 | Multistrategy | BSIIX vs PCBAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BSIIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.06 | 0.06 | 63 | Consumer Defensive | |
| Realty Income Corporation | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 69 | Real Estate | |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.43 | 0.29 | 0.32 | 88 | ||
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 74 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BSIIX
Добавьте BSIIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSIIX