Хотите диверсифицировать портфель помимо AQRIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AQRIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AQRIX.
Лучшие диверсификаторы для AQRIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с AQRIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.15 | 0.14 | 0.08 | 66 | Tactical Allocation | AQRIX vs PBAIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 99 | Multistrategy | AQRIX vs ADAIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 99 | Multistrategy | AQRIX vs ADANX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 0.27 | 0.11 | -0.09 | 82 | Systematic Trend | AQRIX vs QMHIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.28 | 0.11 | -0.09 | 89 | Systematic Trend | AQRIX vs AQMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AQRIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AQRIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Oracle Corporation (ORCL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 58 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит AQRIX
Добавьте AQRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AQRIX