Сравнение AQRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQRIX или VOO.
Основные характеристики
| AQRIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.08% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.74% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.69% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.94 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 12.34% |
| Макс. просадка | -24.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и VOO
С начала года, AQRIX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.69% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и VOO
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и VOO
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.16% | 2.41% | 6.82% | 5.39% | 1.09% | 9.59% | 3.33% | 1.95% | 2.52% | 0.00% | 4.29% | 2.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и VOO
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и VOO
Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.