Сравнение AQRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQRIX или VOO.
Основные характеристики
| AQRIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 13.19% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.29% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.42% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.65% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 11.80% |
| Макс. просадка | -17.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.88% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и VOO
С начала года, AQRIX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.65% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и VOO
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и VOO
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.29% | 2.41% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 9.58% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% | 13.71% | 6.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и VOO
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и VOO
Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.