Хотите диверсифицировать портфель помимо AQMIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем AQMIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AQMIX
27 фондов имеют низкую корреляцию с AQMIX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Income Fund Class I (JMSIX) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.28, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Income Fund Class I | -0.28 | -0.23 | -0.37 | 70 | Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed | AQMIX vs JMSIX | |
| Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | -0.24 | -0.18 | -0.34 | 76 | Short-Term Bond | AQMIX vs PIMSX | |
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | -0.08 | -0.05 | -0.12 | 66 | Large Cap Value Equities | AQMIX vs DODGX | |
| Longboard Fund | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 60 | Long-Short | AQMIX vs LONGX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.02 | -0.09 | 0.02 | 99 | Multisector Bonds | AQMIX vs NWXHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AQMIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — DNP Select Income Fund Inc. (DNP) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP Select Income Fund Inc. | -0.01 | -0.06 | -0.10 | 87 | Financial Services | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.05 | 0.07 | -0.09 | 93 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AQMIX
Добавьте AQMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AQMIX