PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKRIX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKRIX с QYLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund (AKRIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKRIX или QYLD.

Корреляция

Корреляция между AKRIX и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AKRIX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund (AKRIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.01%
122.66%
AKRIX
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKRIX:

0.84

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

AKRIX:

1.25

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

AKRIX:

1.18

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

AKRIX:

1.05

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

AKRIX:

4.22

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

AKRIX:

3.73%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

AKRIX:

18.78%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

AKRIX:

-31.77%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

AKRIX:

-5.11%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, AKRIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции AKRIX превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.91% против 7.58% соответственно.

AKRIX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.09%

1 год

17.06%

5 лет

12.90%

10 лет

13.91%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.76%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AKRIX и QYLD

AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

AKRIX
Akre Focus Fund
График комиссии AKRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKRIX: 1.04%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKRIX и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKRIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKRIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKRIX: 0.84
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино AKRIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKRIX: 1.25
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега AKRIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKRIX: 1.18
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара AKRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKRIX: 1.05
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина AKRIX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AKRIX: 4.22
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа AKRIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRIX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.32
AKRIX
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRIX и QYLD

Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности QYLD в 13.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKRIX
Akre Focus Fund		4.76%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%2.05%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AKRIX и QYLD

Максимальная просадка AKRIX за все время составила -31.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-11.29%
AKRIX
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AKRIX и QYLD

Текущая волатильность для Akre Focus Fund (AKRIX) составляет 12.68%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что AKRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
14.23%
AKRIX
QYLD