PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKRIX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKRIX с VGT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akre Focus Fund (AKRIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKRIX или VGT.

Корреляция

Корреляция между AKRIX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKRIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund (AKRIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.23%
1,240.26%
AKRIX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKRIX:

0.84

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

AKRIX:

1.25

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

AKRIX:

1.18

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AKRIX:

1.05

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

AKRIX:

4.22

VGT:

1.41

Индекс Язвы

AKRIX:

3.73%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

AKRIX:

18.78%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

AKRIX:

-31.77%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

AKRIX:

-5.11%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, AKRIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции AKRIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.91% против 18.91% соответственно.

AKRIX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.09%

1 год

17.06%

5 лет

12.90%

10 лет

13.91%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AKRIX и VGT

AKRIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

AKRIX
Akre Focus Fund
График комиссии AKRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKRIX: 1.04%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKRIX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKRIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund (AKRIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKRIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKRIX: 0.84
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино AKRIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKRIX: 1.25
VGT: 0.71
Коэффициент Омега AKRIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKRIX: 1.18
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара AKRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKRIX: 1.05
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина AKRIX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AKRIX: 4.22
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа AKRIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKRIX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.37
AKRIX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRIX и VGT

Дивидендная доходность AKRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VGT в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKRIX
Akre Focus Fund		4.76%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%2.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AKRIX и VGT

Максимальная просадка AKRIX за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-15.44%
AKRIX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности AKRIX и VGT

Текущая волатильность для Akre Focus Fund (AKRIX) составляет 12.68%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что AKRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
19.16%
AKRIX
VGT