Сравнение AEME.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AEME.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEME.L или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AEME.L показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
AEME.L
8.54%
-6.35%
-0.64%
13.58%
N/A
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| AEME.L | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.39% | 12.17% |
| Макс. просадка | -40.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.00% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEME.L и SPY
AEME.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AEME.L и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEME.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEME.L и SPY
AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и SPY
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и SPY
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.