Сравнение AEME.L с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AEME.L и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEME.L или VWO.
Основные характеристики
| AEME.L | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.89% | 17.28% |
| Дох-ть за 1 год | 27.39% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | -1.43% | 0.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 10.20 | 11.91 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 19.26% | 14.71% |
| Макс. просадка | -40.09% | -67.68% |
| Текущая просадка | -13.51% | -5.59% |
Корреляция
Корреляция между AEME.L и VWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и VWO
С начала года, AEME.L показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 17.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEME.L и VWO
AEME.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEME.L c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEME.L и VWO
AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.53% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и VWO
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и VWO
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.