PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEME.L с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AEME.LVWO
Дох-ть с нач. г.7.93%7.40%
Дох-ть за 1 год9.81%9.91%
Дох-ть за 3 года-3.86%-2.45%
Коэф-т Шарпа0.510.70
Дневная вол-ть18.86%13.19%
Макс. просадка-40.09%-67.68%
Текущая просадка-19.45%-13.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AEME.L и VWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и VWO

С начала года, AEME.L показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 7.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-15.16%
-9.26%
AEME.L
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий AEME.L и VWO

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
График комиссии AEME.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEME.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEME.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEME.L, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEME.L, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEME.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEME.L, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEME.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.23
VWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.68

Сравнение коэффициента Шарпа AEME.L и VWO

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEME.L и VWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.37
0.63
AEME.L
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и VWO

AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и VWO

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-19.45%
-13.55%
AEME.L
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и VWO

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.12% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.12%
3.10%
AEME.L
VWO