PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hang Seng Bank (0011.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0011000095
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$201.98B
Цена/прибыль11.88
PEG коэффициент2.67
Годовой диапазонHK$74.48 - HK$117.50
Целевая ценаHK$102.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hang Seng Bank

Популярные сравнения: 0011.HK с 0023.HK, 0011.HK с 0005.HK, 0011.HK с 0002.HK, 0011.HK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hang Seng Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
780.21%
1,490.62%
0011.HK (Hang Seng Bank)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hang Seng Bank показал доход в 18.89% с начала года и -1.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hang Seng Bank составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.89%14.22%
1 месяц-6.18%2.70%
6 месяцев21.35%14.58%
1 год-1.14%25.29%
5 лет (среднегодовая)-7.89%13.38%
10 лет (среднегодовая)2.16%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0011.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.76%10.03%-0.71%21.31%5.68%18.89%
20230.46%-2.15%-11.08%3.94%-8.94%6.49%6.46%-14.88%-2.55%-6.95%-3.51%5.26%-26.47%
20227.85%-6.30%6.21%-7.74%-1.23%1.02%-8.66%-2.23%-3.09%-6.75%8.78%7.99%-6.34%
20214.94%6.91%2.22%1.33%6.43%-3.78%-3.87%-5.94%-4.02%11.61%-6.76%3.41%11.12%
2020-1.74%2.72%-16.40%3.02%-12.92%10.35%-6.30%0.65%-6.40%5.19%13.34%-1.04%-13.01%
20192.16%8.30%1.46%6.35%-3.96%-1.02%-3.91%-11.74%3.30%-2.24%-2.56%0.88%-4.45%
2018-4.02%4.46%-5.12%9.91%-1.00%-0.05%8.87%0.26%-0.09%-13.09%-1.63%-2.66%-6.13%
201710.12%0.19%0.75%0.06%5.07%-0.73%4.10%6.61%5.78%-2.38%4.49%0.52%39.64%
2016-12.88%2.26%6.19%2.84%-1.38%-4.06%4.69%-0.94%1.76%1.95%4.92%-1.84%2.00%
20155.11%4.12%1.01%7.69%3.57%-2.63%4.88%-12.59%0.94%3.24%-1.47%4.98%18.63%
2014-3.34%3.54%-0.06%2.27%2.23%-1.09%4.11%0.15%-4.74%6.28%-1.67%0.00%7.36%
20136.99%-1.57%1.01%4.51%-2.96%-8.24%3.49%2.41%4.98%2.85%-1.94%-0.63%10.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0011.HK среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0011.HK, с текущим значением в 4141
0011.HK (Hang Seng Bank)
Ранг коэф-та Шарпа 0011.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0011.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0011.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0011.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0011.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Seng Bank (0011.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0011.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0011.HK, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0011.HK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0011.HK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0011.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0011.HK, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

Hang Seng Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12
2.14
0011.HK (Hang Seng Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hang Seng Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$6.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$6.60HK$5.30HK$3.90HK$6.10HK$6.70HK$7.80HK$7.00HK$6.40HK$5.70HK$5.60HK$5.50HK$5.30

Дивидендный доход

6.39%5.82%3.00%4.27%5.01%4.84%3.98%3.30%3.95%3.80%4.26%4.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hang Seng Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$3.20HK$0.00HK$1.20HK$0.00HK$4.40
2023HK$0.00HK$0.00HK$2.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$5.30
2022HK$0.00HK$0.00HK$1.80HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$3.90
2021HK$0.00HK$0.00HK$2.80HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$6.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$4.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$6.70
2019HK$0.00HK$0.00HK$3.60HK$0.00HK$1.40HK$0.00HK$0.00HK$1.40HK$0.00HK$1.40HK$0.00HK$0.00HK$7.80
2018HK$0.00HK$0.00HK$3.10HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$7.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$2.80HK$0.00HK$1.20HK$0.00HK$0.00HK$1.20HK$0.00HK$1.20HK$0.00HK$0.00HK$6.40
2016HK$0.00HK$0.00HK$2.40HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$5.70
2015HK$0.00HK$0.00HK$2.30HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$5.60
2014HK$0.00HK$0.00HK$2.20HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$5.50
2013HK$2.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$5.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Hang Seng Bank дивидендная доходность составляет 6.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.1%
У Hang Seng Bank коэффициент выплат составляет 59.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hang Seng Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-38.62%
-0.71%
0011.HK (Hang Seng Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hang Seng Bank показал максимальную просадку в 89.20%, зарегистрированную 5 июн. 1989 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Hang Seng Bank составляет 38.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.2%9 февр. 1981 г.20285 июн. 1989 г.28317 июн. 1999 г.2311
-58.61%27 июн. 2008 г.1709 мар. 2009 г.102630 апр. 2013 г.1196
-55.07%6 мая 2019 г.116422 янв. 2024 г.
-42.45%20 февр. 1980 г.2119 мар. 1980 г.8121 июл. 1980 г.102
-27.53%8 янв. 2001 г.17321 сент. 2001 г.49222 сент. 2003 г.665

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hang Seng Bank составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.00%
2.35%
0011.HK (Hang Seng Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hang Seng Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию