PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0011.HK с 0002.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0011.HK0002.HK
Дох-ть с нач. г.16.59%3.80%
Дох-ть за 1 год-0.84%12.20%
Дох-ть за 3 года-8.91%-1.26%
Дох-ть за 5 лет-8.56%-1.61%
Дох-ть за 10 лет1.89%4.45%
Коэф-т Шарпа-0.020.72
Дневная вол-ть26.52%19.76%
Макс. просадка-89.20%-69.97%
Текущая просадка-39.81%-14.52%

Фундаментальные показатели


0011.HK0002.HK
Рыночная капитализацияHK$191.52BHK$164.22B
EPSHK$0.00HK$0.00
Цена/прибыль11.2924.71
PEG коэффициент2.67178.21
Общая выручка (12 мес.)HK$0.00HK$43.30B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 0011.HK и 0002.HK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0011.HK и 0002.HK

С начала года, 0011.HK показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции 0011.HK уступали акциям 0002.HK по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
152.49%
311.69%
0011.HK
0002.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hang Seng Bank

CLP Holdings

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0011.HK c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Bank (0011.HK) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0011.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0011.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0011.HK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0011.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0011.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0011.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.03
0002.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0002.HK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0002.HK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0002.HK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0002.HK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0002.HK, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.66

Сравнение коэффициента Шарпа 0011.HK и 0002.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0011.HK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа 0002.HK равного 0.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0011.HK и 0002.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.02
0.72
0011.HK
0002.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0011.HK и 0002.HK

Дивидендная доходность 0011.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности 0002.HK в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0011.HK
Hang Seng Bank
6.52%5.82%3.00%4.27%5.01%4.84%3.98%3.30%3.95%3.80%4.26%4.22%
0002.HK
CLP Holdings
4.77%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%3.87%4.19%

Просадки

Сравнение просадок 0011.HK и 0002.HK

Максимальная просадка 0011.HK за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0011.HK и 0002.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.53%
-14.05%
0011.HK
0002.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 0011.HK и 0002.HK

Hang Seng Bank (0011.HK) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что 0011.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.96%
6.26%
0011.HK
0002.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0011.HK и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Seng Bank и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию