Сравнение 0011.HK с 0005.HK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Bank (0011.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0011.HK или 0005.HK.
Основные характеристики
| 0011.HK | 0005.HK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.99% | 16.39% |
| Дох-ть за 1 год | 11.84% | 22.34% |
| Дох-ть за 3 года | -8.62% | 21.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.77% | 7.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 4.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 4.77 |
| Индекс Язвы | 11.87% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 27.96% | 18.68% |
| Макс. просадка | -58.61% | -76.72% |
| Текущая просадка | -41.15% | -2.69% |
Фундаментальные показатели
| 0011.HK | 0005.HK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | HK$183.15B | HK$1.26T |
| EPS | HK$0.00 | HK$9.11 |
| Цена/прибыль | 10.78 | 7.63 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 5.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | HK$83.76B | HK$51.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | HK$81.66B | HK$47.14B |
| EBITDA (12 мес.) | -HK$1.80B | HK$146.00M |
Корреляция
Корреляция между 0011.HK и 0005.HK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0011.HK и 0005.HK
С начала года, 0011.HK показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у 0005.HK с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции 0011.HK уступали акциям 0005.HK по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0011.HK c 0005.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Bank (0011.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0011.HK и 0005.HK
Дивидендная доходность 0011.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности 0005.HK в 6.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011.HK Hang Seng Bank | 5.73% | 5.82% | 3.00% | 4.27% | 5.01% | 4.84% | 3.98% | 3.30% | 3.95% | 3.80% | 4.26% | 4.22% |
0005.HK HSBC Holdings PLC | 6.99% | 6.59% | 4.35% | 3.64% | 0.52% | 6.57% | 6.17% | 4.97% | 6.35% | 6.26% | 5.14% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок 0011.HK и 0005.HK
Максимальная просадка 0011.HK за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки 0005.HK в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0011.HK и 0005.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0011.HK и 0005.HK
Hang Seng Bank (0011.HK) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с HSBC Holdings PLC (0005.HK) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что 0011.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0005.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0011.HK и 0005.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Seng Bank и HSBC Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности