PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0011.HK с 0005.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0011.HK0005.HK
Дох-ть с нач. г.16.59%12.48%
Дох-ть за 1 год-0.84%15.51%
Дох-ть за 3 года-8.91%23.07%
Дох-ть за 5 лет-8.56%5.60%
Дох-ть за 10 лет1.89%3.83%
Коэф-т Шарпа-0.021.12
Дневная вол-ть26.52%17.26%
Макс. просадка-89.20%-79.29%
Текущая просадка-39.81%-4.19%

Фундаментальные показатели


0011.HK0005.HK
Рыночная капитализацияHK$191.52BHK$1.25T
EPSHK$0.00HK$9.13
Цена/прибыль11.297.42
PEG коэффициент2.670.46
Общая выручка (12 мес.)HK$0.00HK$46.71B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между 0011.HK и 0005.HK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0011.HK и 0005.HK

С начала года, 0011.HK показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у 0005.HK с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции 0011.HK уступали акциям 0005.HK по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
152.49%
62.30%
0011.HK
0005.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hang Seng Bank

HSBC Holdings PLC

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0011.HK c 0005.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Bank (0011.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0011.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0011.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0011.HK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0011.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0011.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0011.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.03
0005.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0005.HK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0005.HK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0005.HK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.06

Сравнение коэффициента Шарпа 0011.HK и 0005.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0011.HK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа 0005.HK равного 1.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0011.HK и 0005.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.02
1.12
0011.HK
0005.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0011.HK и 0005.HK

Дивидендная доходность 0011.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности 0005.HK в 7.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0011.HK
Hang Seng Bank
6.52%5.82%3.00%4.27%5.01%4.84%3.98%3.30%3.95%3.80%4.26%4.22%
0005.HK
HSBC Holdings PLC
7.18%6.59%4.35%3.64%0.52%6.57%6.17%4.97%6.35%6.26%5.14%4.43%

Просадки

Сравнение просадок 0011.HK и 0005.HK

Максимальная просадка 0011.HK за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки 0005.HK в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0011.HK и 0005.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.53%
-4.21%
0011.HK
0005.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 0011.HK и 0005.HK

Hang Seng Bank (0011.HK) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с HSBC Holdings PLC (0005.HK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что 0011.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0005.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.96%
3.35%
0011.HK
0005.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0011.HK и 0005.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Seng Bank и HSBC Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию