PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0011.HK с 0023.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0011.HK0023.HK
Дох-ть с нач. г.16.59%5.55%
Дох-ть за 1 год-0.84%-10.52%
Дох-ть за 3 года-8.91%-3.77%
Дох-ть за 5 лет-8.56%-11.04%
Дох-ть за 10 лет1.89%-7.65%
Коэф-т Шарпа-0.02-0.02
Дневная вол-ть26.52%24.18%
Макс. просадка-89.20%-89.29%
Текущая просадка-39.81%-65.87%

Фундаментальные показатели


0011.HK0023.HK
Рыночная капитализацияHK$189.84BHK$25.71B
EPSHK$0.00HK$0.00
Цена/прибыль11.197.39
PEG коэффициент2.671.67
Общая выручка (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)HK$0.00HK$0.00
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 0011.HK и 0023.HK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0011.HK и 0023.HK

С начала года, 0011.HK показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у 0023.HK с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции 0011.HK превзошли акции 0023.HK по среднегодовой доходности: 1.89% против -7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
152.49%
-2.61%
0011.HK
0023.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hang Seng Bank

Bank Of E Asia

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0011.HK c 0023.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Bank (0011.HK) и Bank Of E Asia (0023.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0011.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0011.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0011.HK, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0011.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0011.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0011.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.03
0023.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0023.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0023.HK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0023.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0023.HK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0023.HK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.02

Сравнение коэффициента Шарпа 0011.HK и 0023.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0011.HK на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0023.HK равному -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0011.HK и 0023.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.02
-0.02
0011.HK
0023.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0011.HK и 0023.HK

Дивидендная доходность 0011.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности 0023.HK в 5.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0011.HK
Hang Seng Bank
6.52%5.82%3.00%4.27%5.01%4.84%3.98%3.30%3.95%3.80%4.26%4.22%
0023.HK
Bank Of E Asia
5.41%5.50%10.47%5.29%3.08%2.47%4.46%2.84%2.63%3.67%3.55%3.23%

Просадки

Сравнение просадок 0011.HK и 0023.HK

Максимальная просадка 0011.HK за все время составила -89.20%, примерно равная максимальной просадке 0023.HK в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0011.HK и 0023.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.53%
-65.92%
0011.HK
0023.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 0011.HK и 0023.HK

Hang Seng Bank (0011.HK) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Bank Of E Asia (0023.HK) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что 0011.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0023.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.96%
5.26%
0011.HK
0023.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0011.HK и 0023.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Seng Bank и Bank Of E Asia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию