Current tdf60/sgov30/schb5/divo5

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	60%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	30%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	5%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Current tdf60/sgov30/schb5/divo5	0.11%	1.40%	6.37%	6.66%	15.49%	11.97%	7.13%	—
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.15%	2.88%	6.59%	5.53%	20.02%	15.20%	11.12%	—
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.74%	2.71%	11.59%	11.89%	28.36%	20.97%	12.79%	15.22%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.28%	1.63%	1.80%	3.93%	4.69%	3.56%	—
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund	0.29%	1.68%	8.10%	8.55%	19.87%	14.85%	7.74%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.54%	1.18%	-3.07%	4.66%	2.39%	-0.31%							6.37%
2025	1.93%	0.26%	-1.96%	0.17%	2.78%	2.64%	0.74%	1.78%	1.86%	1.16%	0.51%	0.30%	12.78%
2024	0.03%	2.22%	1.92%	-2.35%	2.73%	1.25%	1.79%	1.73%	1.47%	-1.33%	2.95%	-2.09%	10.60%
2023	4.42%	-1.86%	1.74%	0.95%	-0.70%	3.33%	1.96%	-1.35%	-2.63%	-1.54%	5.46%	3.85%	14.06%
2022	-2.90%	-1.57%	1.09%	-4.70%	0.21%	-4.51%	4.50%	-2.61%	-5.65%	3.79%	4.65%	-2.57%	-10.47%
2021	-0.30%	1.23%	1.72%	2.42%	0.79%	0.90%	0.85%	1.15%	-2.42%	3.01%	-1.18%	2.27%	10.83%

Метрики бенчмарка

Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.49, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

This portfolio participated in 56.98% of S&P 500 Index downside but only 49.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.49 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.32%

Бета: 0.49

R²: 0.91

Участие в росте: 49.64%

Участие в снижении: 56.98%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SWYFX

Schwab Target 2035 Index Fund

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.37	2.14	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.41	2.89	+0.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.39	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.30	2.91	+0.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.76	13.08	+1.67

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	76	2.20	3.27	1.39	3.38	12.16
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	77	2.25	3.03	1.41	3.20	14.29
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.33	274.27	194.55	396.11	4,438.60
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund	67	2.02	2.84	1.37	2.76	12.09

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 на 16 июн. 2026 г. составляет 2.37 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.79%	2.97%	3.25%	3.05%	1.96%	1.39%	1.38%	1.70%	0.36%	1.14%	0.69%	0.10%
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.35%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.01%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund	2.11%	2.28%	2.37%	2.14%	2.02%	1.80%	1.73%	2.00%	0.00%	1.44%	0.99%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 показал максимальную просадку в 15.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.84%окт. 2022 г.	9mo 12d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.47%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 8d	2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-4.71%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-4.35%сент. 2020 г.	20d	1mo 17d	2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2020 года2020	-3.98%июнь 2020 г.	2d	1mo 9d	1mo 11dиюнь 2020 г. - июль 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.03	1.03	1.02	1.02

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.02, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 с S&P 500 Index

Корреляция Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHB: 0.99, а самая низкая у SGOV: -0.02.

-0.02

0.81

0.94

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Current tdf60/sgov30/schb5/divo5. Самая высокая корреляция с портфелем у SWYFX: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.01.

-0.01

0.82

0.96

1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	DIVO	SWYFX	SCHB
SGOV	1.00	-0.04	-0.02	-0.02
DIVO	-0.04	1.00	0.79	0.80
SWYFX	-0.02	0.79	1.00	0.95
SCHB	-0.02	0.80	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Current tdf60/sgov30/schb5/divo5

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации