Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Derivative Income | 5% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 30% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | Target Retirement Date | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 | 0.06% | -0.81% | 0.08% | 1.60% | 17.85% | 10.84% | 6.45% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.27% | 0.92% | 1.88% | 4.05% | 4.81% | 3.42% | — |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 0.05% | -1.25% | -0.32% | 1.36% | 23.34% | 12.94% | 7.00% | — |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.12% | -1.97% | -3.17% | -1.40% | 31.64% | 18.08% | 10.72% | 13.72% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.16% | -1.50% | 2.35% | 5.13% | 27.48% | 13.86% | 11.05% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 1.18% | -3.07% | 0.50% | 0.08% | ||||||||
| 2025 | 1.93% | 0.26% | -1.96% | 0.17% | 2.78% | 2.64% | 0.74% | 1.78% | 1.86% | 1.16% | 0.51% | 0.30% | 12.78% |
| 2024 | 0.03% | 2.22% | 1.92% | -2.35% | 2.73% | 1.25% | 1.79% | 1.73% | 1.47% | -1.33% | 2.95% | -2.09% | 10.60% |
| 2023 | 4.42% | -1.86% | 1.74% | 0.95% | -0.70% | 3.33% | 1.96% | -1.35% | -2.63% | -1.54% | 5.46% | 3.85% | 14.06% |
| 2022 | -2.90% | -1.57% | 1.09% | -4.70% | 0.21% | -4.51% | 4.50% | -2.61% | -5.65% | 3.79% | 4.65% | -2.57% | -10.47% |
| 2021 | -0.30% | 1.23% | 1.72% | 2.42% | 0.79% | 0.90% | 0.85% | 1.15% | -2.42% | 3.01% | -1.18% | 2.27% | 10.83% |
Метрики бенчмарка
Current tdf60/sgov30/schb5/divo5: годовая альфа составляет 1.47%, бета — 0.48, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Портфель участвовал в 57.03% снижения S&P 500 Index, но только в 50.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 50.73%
- Участие в снижении
- 57.03%
Комиссия
Комиссия Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.37 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.43 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 64 | 1.26 | 1.84 | 1.27 | 1.79 | 8.24 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 53 | 0.97 | 1.49 | 1.22 | 1.52 | 7.08 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 70 | 1.33 | 1.94 | 1.29 | 1.96 | 9.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.94% | 2.97% | 3.25% | 3.05% | 1.96% | 1.39% | 1.38% | 1.70% | 0.36% | 1.14% | 0.69% | 0.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.29% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 показал максимальную просадку в 15.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Current tdf60/sgov30/schb5/divo5 составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.84% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -8.47% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -4.71% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.35% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.98% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 26 | 20 июл. 2020 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | DIVO | SWYFX | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.95 |
| SGOV | -0.02 | 1.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| DIVO | 0.82 | -0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.82 |
| SWYFX | 0.94 | -0.02 | 0.79 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| SCHB | 0.99 | -0.02 | 0.81 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | -0.01 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |