Balanced portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Balanced portfolio на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -5.98% с начала года и доходность в 9.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Balanced portfolio | -5.98% | -4.43% | -5.45% | 5.99% | 13.60% | 9.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 8.61% | 20.46% | 35.81% | 13.23% | 9.94% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.32% | -1.91% | -2.54% | 19.88% | 7.73% | 9.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -17.98% | -9.73% | -16.39% | -8.99% | 10.82% | 6.33% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -7.03% | -5.71% | -7.74% | 2.05% | 12.53% | 7.99% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.78% | -9.17% | -9.84% | -0.44% | 12.89% | 10.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | -13.81% | -4.85% | -8.56% | 4.17% | 16.82% | 13.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07% | -0.54% | -2.80% | -5.64% | -5.98% | ||||||||
| 2024 | -0.04% | 4.12% | 3.64% | -2.96% | 4.62% | 1.73% | 2.69% | 2.21% | 2.56% | -0.88% | 4.31% | -2.98% | 20.30% |
| 2023 | 7.06% | -3.07% | 3.67% | 0.88% | -0.48% | 5.13% | 3.57% | -2.42% | -4.75% | -1.68% | 8.33% | 4.90% | 22.12% |
| 2022 | -5.13% | -1.86% | 2.63% | -7.84% | 0.12% | -7.35% | 7.00% | -3.81% | -9.00% | 5.67% | 7.14% | -4.30% | -17.12% |
| 2021 | -0.46% | 1.60% | 3.36% | 4.34% | 1.55% | 0.87% | 1.36% | 2.36% | -4.25% | 5.23% | -1.64% | 3.96% | 19.41% |
| 2020 | 0.27% | -6.85% | -12.04% | 10.98% | 5.11% | 2.72% | 6.39% | 5.54% | -3.29% | -1.26% | 9.98% | 4.74% | 21.59% |
| 2019 | 7.43% | 2.94% | 1.14% | 3.17% | -5.35% | 6.59% | 0.69% | -0.51% | 1.60% | 2.37% | 2.10% | 3.23% | 27.88% |
| 2018 | 4.86% | -3.95% | -1.05% | 0.22% | 1.49% | -0.12% | 2.40% | 1.71% | 0.03% | -6.52% | 1.61% | -6.27% | -6.11% |
| 2017 | 2.72% | 3.22% | 0.98% | 1.54% | 1.80% | 0.01% | 2.41% | 0.89% | 1.44% | 2.15% | 2.20% | 1.05% | 22.40% |
| 2016 | -3.88% | 0.86% | 6.58% | 0.77% | 0.47% | 1.35% | 3.74% | -0.43% | 0.64% | -2.13% | 0.68% | 1.63% | 10.37% |
| 2015 | -0.64% | 4.03% | -1.81% | 1.76% | 0.67% | -2.17% | 0.57% | -5.23% | -2.67% | 6.91% | -0.58% | -1.88% | -1.58% |
| 2014 | -2.98% | 5.16% | -0.02% | 0.68% | 1.53% | 2.77% | -2.34% | 3.08% | -3.01% | 1.72% | 1.55% | -0.80% | 7.21% |
Комиссия
Комиссия Balanced portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced portfolio составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.14 | 2.83 | 1.37 | 4.24 | 11.41 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.04 | 1.47 | 1.19 | 1.19 | 4.49 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.50 | -0.58 | 0.93 | -0.42 | -1.55 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.05 | 0.19 | 1.03 | 0.05 | 0.27 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.60 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.68% | 1.74% | 1.80% | 1.50% | 1.49% | 1.87% | 2.08% | 1.77% | 1.99% | 2.04% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.02% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.51% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.07% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Balanced portfolio показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Balanced portfolio составляет 10.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -24.2% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -16.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -15.45% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.1% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Balanced portfolio составляет 11.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | XLU | VUG | IJR | SCHD | VT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| XLU | 0.14 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.39 |
| VUG | 0.05 | 0.33 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 0.89 |
| IJR | 0.03 | 0.33 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| SCHD | 0.03 | 0.49 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.83 |
| VT | 0.12 | 0.39 | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |