PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividend ETF Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividend ETF Mix

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

ONEY 30%SCHD 20%SPYD 20%MAIN 10%VNQI 20%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services

10%

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		All Cap Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend

20%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		REIT

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend ETF Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
123.20%
163.43%
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2015 г., начальной даты ONEY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Dividend ETF Mix8.13%4.27%8.65%12.51%8.23%N/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.52%6.11%10.89%15.67%7.12%N/A
MAIN
Main Street Capital Corporation		22.82%2.19%15.24%31.01%12.06%13.19%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		8.23%3.70%9.53%11.37%11.88%N/A
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.95%3.70%2.83%2.41%-3.14%0.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend ETF Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%1.49%5.77%-3.23%2.60%-0.75%8.13%
20236.00%-2.75%-3.07%0.99%-5.73%5.62%5.21%-3.60%-3.76%-4.21%8.28%7.34%9.20%
2022-1.15%-1.11%2.60%-4.22%1.49%-7.90%6.34%-3.72%-10.99%8.15%7.81%-3.46%-7.88%
20210.18%8.87%6.12%3.97%2.77%-1.37%-0.04%2.10%-3.14%3.73%-2.28%5.80%29.31%
2020-3.01%-9.69%-23.64%12.92%5.01%1.30%1.82%3.95%-2.59%-0.93%15.55%3.98%-1.41%
20198.71%2.37%1.18%2.29%-5.27%6.13%0.60%-2.62%4.13%1.76%1.84%2.90%25.98%
20182.71%-5.40%0.15%0.85%1.24%0.73%2.25%1.20%-0.75%-4.94%3.00%-7.85%-7.26%
20170.86%3.10%0.43%1.22%0.08%0.89%1.76%-0.49%2.49%1.43%3.23%2.02%18.30%
2016-2.90%2.34%7.93%1.28%-0.15%0.91%5.22%0.72%-0.45%-1.99%4.04%0.07%17.83%
2015-1.17%-1.17%

Комиссия

Комиссия Dividend ETF Mix составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend ETF Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividend ETF Mix, с текущим значением в 2020
Dividend ETF Mix
Ранг коэф-та Шарпа Dividend ETF Mix, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend ETF Mix, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend ETF Mix, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend ETF Mix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend ETF Mix, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend ETF Mix, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		1.021.581.190.693.07
MAIN
Main Street Capital Corporation		2.493.461.443.5010.85
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		0.801.251.140.802.19
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		0.230.451.050.100.63

Коэффициент Шарпа

Dividend ETF Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.04
1.58
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend ETF Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend ETF Mix4.05%4.17%3.54%3.90%3.33%4.62%4.45%6.15%4.18%2.40%2.22%1.97%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.33%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.91%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.10%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		3.81%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.64%
-4.73%
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend ETF Mix показал максимальную просадку в 44.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend ETF Mix составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.06%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.248
-19.95%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.472
-15.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-10.68%7 дек. 2015 г.3020 янв. 2016 г.303 мар. 2016 г.60
-6.79%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.1911 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend ETF Mix составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.91%
3.80%
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MAINVNQIONEYSCHDSPYD
MAIN1.000.400.490.500.51
VNQI0.401.000.530.620.60
ONEY0.490.531.000.790.82
SCHD0.500.620.791.000.87
SPYD0.510.600.820.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2015 г.