PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend ETF Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ONEY 30%SCHD 20%SPYD 20%MAIN 10%VNQI 20%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

10%

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
All Cap Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend

20%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend ETF Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
111.34%
142.35%
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2015 г., начальной даты ONEY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dividend ETF Mix1.38%-2.27%16.88%10.10%7.32%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.92%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.49%-1.74%18.34%7.77%5.08%N/A
MAIN
Main Street Capital Corporation
13.25%4.05%27.69%30.38%12.56%12.48%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.27%-2.73%18.55%13.26%11.25%N/A
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-6.29%-4.11%11.66%-0.32%-3.73%0.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.36%1.49%5.77%
2023-3.76%-4.21%8.28%7.34%

Комиссия

Комиссия Dividend ETF Mix составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend ETF Mix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend ETF Mix, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend ETF Mix, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend ETF Mix, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend ETF Mix, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.390.701.080.291.21
MAIN
Main Street Capital Corporation
2.323.281.413.089.54
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
0.861.351.150.922.56
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.000.111.010.000.00

Коэффициент Шарпа

Dividend ETF Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.73

Коэффициент Шарпа Dividend ETF Mix находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.73
1.66
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend ETF Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend ETF Mix4.17%4.17%3.54%3.90%3.33%4.62%4.45%6.15%4.18%2.34%2.22%1.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.65%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.15%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.11%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.12%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.99%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.26%
-5.46%
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend ETF Mix показал максимальную просадку в 44.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend ETF Mix составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.06%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.248
-19.95%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.472
-15.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-10.63%7 дек. 2015 г.3020 янв. 2016 г.292 мар. 2016 г.59
-6.79%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.1911 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend ETF Mix составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.84%
3.15%
Dividend ETF Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MAINVNQIONEYSCHDSPYD
MAIN1.000.400.500.500.52
VNQI0.401.000.520.620.60
ONEY0.500.521.000.790.82
SCHD0.500.620.791.000.87
SPYD0.520.600.820.871.00