Портфель MATANA
The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.
The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель MATANA на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 73.36% с начала года и доходность в 41.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| Портфель MATANA | 73.36% | 13.77% | 28.19% | 71.73% | 48.18% | 41.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 17.70% | 2.65% | -2.62% | 18.32% | 23.73% | 26.92% |
AAPL Apple Inc | 34.77% | 9.84% | 20.87% | 34.33% | 29.85% | 26.19% |
TSLA Tesla, Inc. | 86.04% | 36.68% | 134.16% | 76.82% | 74.66% | 40.96% |
GOOG Alphabet Inc. | 40.69% | 15.93% | 5.99% | 40.19% | 24.10% | 22.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 183.21% | 2.42% | 13.11% | 183.81% | 88.84% | 76.17% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 50.75% | 10.19% | 15.77% | 49.37% | 19.70% | 30.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 9.42% | 2.95% | -0.53% | 8.23% | 9.37% | 0.41% | -2.11% | 6.11% | -0.09% | 10.04% | 73.36% | |
| 2023 | 20.72% | 4.70% | 11.56% | -1.02% | 16.34% | 9.51% | 4.20% | 0.49% | -6.66% | -3.26% | 12.21% | 3.08% | 94.43% |
| 2022 | -8.95% | -2.48% | 8.74% | -18.73% | -4.04% | -9.55% | 19.01% | -7.75% | -11.21% | -0.57% | 4.10% | -14.44% | -41.20% |
| 2021 | 3.20% | -1.74% | 0.11% | 10.27% | -2.65% | 10.47% | 2.48% | 7.30% | -4.92% | 17.43% | 7.02% | -2.69% | 53.92% |
| 2020 | 14.24% | -1.78% | -8.41% | 22.24% | 7.09% | 12.85% | 13.66% | 27.44% | -8.87% | -3.37% | 13.30% | 7.16% | 135.10% |
| 2019 | 5.11% | 3.10% | 5.84% | 2.00% | -12.88% | 10.43% | 5.23% | -2.45% | 3.28% | 11.00% | 5.30% | 9.76% | 53.08% |
| 2018 | 14.42% | -0.10% | -7.51% | 2.54% | 6.32% | 3.37% | 2.44% | 9.36% | -2.29% | -7.14% | -3.82% | -9.20% | 5.76% |
| 2017 | 7.04% | 1.89% | 5.41% | 4.36% | 11.32% | -1.35% | 2.48% | 4.69% | -0.79% | 9.21% | 0.31% | -0.21% | 53.31% |
| 2016 | -9.20% | -2.04% | 11.40% | -2.50% | 9.01% | -2.82% | 11.50% | 0.67% | 4.45% | 0.08% | 3.01% | 7.19% | 32.60% |
| 2015 | -0.62% | 7.71% | -4.25% | 9.64% | 2.32% | -1.86% | 7.41% | -2.05% | 1.17% | 10.89% | 6.09% | 0.74% | 42.36% |
| 2014 | -2.92% | 3.82% | 3.84% | -1.76% | 8.92% | -3.21% | 0.92% | 5.06% | -5.76% | 8.30% |
Комиссия
Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель MATANA составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.92 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 2.68 |
AAPL Apple Inc | 1.51 | 2.18 | 1.28 | 2.05 | 5.34 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.31 | 2.10 | 1.25 | 1.27 | 3.63 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.41 | 1.94 | 1.26 | 1.75 | 4.29 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.58 | 3.72 | 1.47 | 6.92 | 21.37 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.76 | 2.39 | 1.31 | 2.19 | 8.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.97% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MATANA показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель MATANA составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.26% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 113 | 20 июн. 2023 г. | 395 |
| -35.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
| -21.66% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -19.28% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| NVDA | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.58 |
| AAPL | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| AMZN | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
| GOOG | 0.37 | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.38 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |