PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


RSPN 20%QQQ 20%VGT 10%SMH 10%VUG 10%VICI 10%AIQ 10%QTUM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
Industrials Equities

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

10%

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
Large Cap Growth Equities

10%

QTUM
Defiance Quantum ETF
Technology Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
152.04%
77.84%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2018 г., начальной даты QTUM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.08.96%8.11%17.53%39.84%20.79%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%6.78%18.52%50.28%23.23%20.34%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%18.65%42.03%83.61%36.55%29.36%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%8.18%19.03%48.86%18.39%14.78%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
6.80%7.82%12.71%21.79%15.27%12.41%
VICI
VICI Properties Inc.
-7.21%-1.79%-1.98%-7.87%12.74%N/A
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
8.76%8.44%17.73%48.98%17.50%N/A
QTUM
Defiance Quantum ETF
12.04%11.10%19.42%38.71%21.48%N/A
QQQ
Invesco QQQ
8.81%6.87%18.48%52.82%21.49%18.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.79%6.66%
2023-2.38%-5.73%-3.26%11.39%6.55%

Коэффициент Шарпа

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.64

Коэффициент Шарпа ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.64
2.44
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.01.01%1.02%1.23%0.82%0.99%1.53%1.43%0.67%0.65%0.88%0.75%0.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.53%0.57%0.04%0.00%0.01%0.04%0.02%0.02%0.02%0.00%0.02%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.44%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.72%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Комиссия

Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
2.64
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.55
VICI
VICI Properties Inc.
-0.39
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
2.78
QTUM
Defiance Quantum ETF
2.09
QQQ
Invesco QQQ
3.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VICIRSPNSMHAIQQTUMQQQVUGVGT
VICI1.000.550.360.410.440.410.450.42
RSPN0.551.000.630.650.720.650.690.67
SMH0.360.631.000.840.910.860.830.88
AIQ0.410.650.841.000.870.910.910.91
QTUM0.440.720.910.871.000.860.850.88
QQQ0.410.650.860.910.861.000.980.97
VUG0.450.690.830.910.850.981.000.97
VGT0.420.670.880.910.880.970.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-30.78%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.387
-22.06%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-12.49%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.96
-9.83%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.48

График волатильности

Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.56%
3.47%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев