ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	20%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	10%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	Industrials Equities, S&P 500	20%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2018 г., начальной даты QTUM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0	0.17%	-3.84%	-1.63%	-1.41%	26.91%	23.27%	14.20%	—
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	0.32%	8.94%	16.35%	83.82%	44.85%	26.17%	31.69%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	-0.40%	-7.79%	2.62%	3.66%	17.66%	16.84%	11.26%	14.12%
VICI VICI Properties Inc.	0.73%	-6.92%	-0.03%	-12.78%	-8.80%	0.24%	4.56%	—
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-0.15%	-3.16%	-7.06%	-5.98%	28.05%	24.72%	10.51%	—
QTUM Defiance Quantum ETF	0.61%	-1.94%	0.48%	1.40%	47.52%	34.57%	18.98%	—
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.20%	0.61%	-6.64%	1.49%									-1.63%
2025	2.22%	-1.91%	-5.90%	0.46%	8.80%	7.24%	2.49%	1.42%	5.47%	3.97%	-2.83%	0.61%	23.24%
2024	0.79%	6.67%	2.69%	-4.78%	5.31%	4.41%	0.65%	1.87%	2.45%	-1.14%	6.27%	-0.83%	26.51%
2023	10.26%	-0.48%	6.08%	-1.06%	4.98%	7.20%	3.53%	-2.38%	-5.73%	-3.26%	11.39%	6.55%	41.76%
2022	-8.18%	-3.20%	2.75%	-9.90%	0.31%	-9.20%	12.20%	-5.21%	-10.73%	5.99%	8.52%	-7.02%	-23.90%
2021	0.27%	4.34%	2.66%	4.96%	-0.06%	3.74%	1.55%	2.95%	-5.22%	6.56%	0.87%	3.24%	28.54%

Метрики бенчмарка

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0: годовая альфа составляет 4.89%, бета — 1.13, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 06.09.2018.

Портфель участвовал в 128.13% роста S&P 500 Index и в 102.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 4.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.13 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 4.89%

Бета: 1.13

R²: 0.93

Участие в росте: 128.13%

Участие в снижении: 102.84%

Комиссия

Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.88	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.10	1.39	+0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.00	6.43	+2.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	46	0.88	1.38	1.18	1.48	5.58
VICI VICI Properties Inc.	19	-0.49	-0.59	0.93	-0.53	-1.04
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	55	1.05	1.59	1.22	1.76	5.79
QTUM Defiance Quantum ETF	82	1.61	2.24	1.30	3.18	11.03
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 0.68
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.15%	1.12%	1.11%	1.12%	1.32%	0.91%	1.10%	1.34%	1.53%	0.75%	0.82%	0.97%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	0.86%	0.86%	0.98%	1.06%	1.09%	0.70%	0.96%	1.33%	1.49%	1.12%	1.31%	1.51%
VICI VICI Properties Inc.	6.44%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	1.07%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.29%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-30.81%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-22.15%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	131
-21.17%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	73
-12.49%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	96

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VICI	RSPN	SMH	QTUM	AIQ	QQQ	VUG	VGT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.45	0.82	0.79	0.83	0.85	0.92	0.94	0.91	0.95
VICI	0.45	1.00	0.50	0.27	0.34	0.32	0.33	0.35	0.32	0.47
RSPN	0.82	0.50	1.00	0.61	0.69	0.63	0.63	0.66	0.65	0.79
SMH	0.79	0.27	0.61	1.00	0.89	0.84	0.86	0.82	0.89	0.90
QTUM	0.83	0.34	0.69	0.89	1.00	0.87	0.85	0.83	0.86	0.92
AIQ	0.85	0.32	0.63	0.84	0.87	1.00	0.92	0.91	0.91	0.92
QQQ	0.92	0.33	0.63	0.86	0.85	0.92	1.00	0.98	0.97	0.94
VUG	0.94	0.35	0.66	0.82	0.83	0.91	0.98	1.00	0.96	0.94
VGT	0.91	0.32	0.65	0.89	0.86	0.91	0.97	0.96	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.47	0.79	0.90	0.92	0.92	0.94	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 сент. 2018 г.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов