ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2018 г., начальной даты QTUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 | 13.18% | -1.81% | 10.82% | 21.43% | 19.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.85% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 9.09% | 3.17% | 9.35% | 14.03% | 13.08% | 10.70% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.17% | N/A |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 9.82% | -3.57% | 7.54% | 18.76% | 15.26% | N/A |
QTUM Defiance Quantum ETF | 11.87% | -2.58% | 9.97% | 18.13% | 19.43% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 6.67% | 2.69% | -4.78% | 5.31% | 4.41% | 13.18% | ||||||
| 2023 | 10.26% | -0.48% | 6.02% | -1.06% | 4.98% | 7.14% | 3.53% | -2.38% | -5.73% | -3.26% | 11.39% | 6.55% | 41.60% |
| 2022 | -8.18% | -3.20% | 2.71% | -9.90% | 0.31% | -9.26% | 12.20% | -5.21% | -10.78% | 5.99% | 8.52% | -6.97% | -23.99% |
| 2021 | 0.27% | 4.34% | 2.61% | 4.96% | -0.06% | 3.70% | 1.55% | 2.95% | -5.26% | 6.56% | 0.87% | 3.27% | 28.42% |
| 2020 | 1.54% | -6.90% | -13.84% | 12.98% | 7.47% | 5.74% | 6.80% | 8.13% | -2.42% | -1.80% | 13.74% | 4.32% | 37.29% |
| 2019 | 10.80% | 4.55% | 2.30% | 5.73% | -8.47% | 7.54% | 2.03% | -1.64% | 2.01% | 3.77% | 4.41% | 4.37% | 42.77% |
| 2018 | 0.99% | -9.40% | 1.54% | -9.42% | -15.84% |
Комиссия
Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.01 | 1.49 | 1.17 | 1.00 | 2.92 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.09 | 0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.20 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.04 | 1.48 | 1.19 | 0.80 | 4.02 |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.93 | 1.39 | 1.17 | 0.89 | 2.85 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 | 1.13% | 1.02% | 1.22% | 0.85% | 1.01% | 1.54% | 1.46% | 0.70% | 0.68% | 0.94% | 0.78% | 0.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.96% | 0.55% | 0.01% | 0.14% | 0.13% | 0.06% | 0.19% | 0.15% | 0.17% | 0.30% | 0.16% | 0.18% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.18% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.89% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.45% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 35.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 6.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -30.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -22.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -12.49% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 96 |
| -9.83% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VICI | RSPN | SMH | AIQ | QTUM | QQQ | VUG | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI | 1.00 | 0.54 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| RSPN | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.66 |
| SMH | 0.34 | 0.62 | 1.00 | 0.84 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
| AIQ | 0.39 | 0.64 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| QTUM | 0.42 | 0.71 | 0.90 | 0.87 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| QQQ | 0.40 | 0.64 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| VUG | 0.43 | 0.68 | 0.83 | 0.91 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 0.97 |
| VGT | 0.40 | 0.66 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |