ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	20%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	10%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	Industrials Equities	20%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2018 г., начальной даты QTUM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0	11.93%	0.94%	2.90%	23.18%	19.18%	N/A
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	10.57%	0.17%	2.62%	23.14%	20.82%	19.48%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	22.95%	-4.41%	-4.44%	43.83%	32.15%	26.93%
VUG Vanguard Growth ETF	14.88%	1.07%	5.22%	25.44%	17.06%	14.58%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	10.41%	1.62%	2.80%	20.25%	13.73%	10.68%
VICI VICI Properties Inc.	8.10%	7.10%	18.35%	13.48%	14.69%	N/A
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	7.09%	0.66%	-0.77%	17.89%	15.79%	N/A
QTUM Defiance Quantum ETF	6.48%	-0.38%	-6.34%	16.43%	18.38%	N/A
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.44%	17.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.79%	6.67%	2.69%	-4.78%	5.31%	4.41%	0.65%	1.87%					11.93%
2023	10.26%	-0.48%	6.02%	-1.06%	4.98%	7.14%	3.53%	-2.38%	-5.73%	-3.26%	11.39%	6.55%	41.60%
2022	-8.18%	-3.20%	2.71%	-9.90%	0.31%	-9.26%	12.20%	-5.21%	-10.78%	5.99%	8.52%	-6.97%	-23.99%
2021	0.27%	4.34%	2.61%	4.96%	-0.06%	3.70%	1.55%	2.95%	-5.26%	6.56%	0.87%	3.27%	28.42%
2020	1.54%	-6.90%	-13.84%	12.98%	7.47%	5.74%	6.80%	8.13%	-2.42%	-1.80%	13.74%	4.32%	37.29%
2019	10.80%	4.55%	2.30%	5.73%	-8.47%	7.54%	2.03%	-1.64%	2.01%	3.77%	4.41%	4.37%	42.77%
2018									0.99%	-9.40%	1.54%	-9.42%	-15.84%

Комиссия

Комиссия ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.04	1.46	1.19	1.41	5.04
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.19	1.69	1.22	1.60	5.38
VUG Vanguard Growth ETF	1.44	1.96	1.26	1.33	6.83
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	1.33	1.91	1.23	1.39	6.04
VICI VICI Properties Inc.	0.71	1.13	1.14	0.76	1.75
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.86	1.25	1.16	0.72	3.95
QTUM Defiance Quantum ETF	0.63	0.99	1.12	0.68	2.51
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40

Коэффициент Шарпа

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0	1.10%	1.02%	1.22%	0.85%	1.01%	1.54%	1.46%	0.69%	0.68%	0.94%	0.78%	0.77%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.69%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
VUG Vanguard Growth ETF	0.53%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%	1.19%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	0.95%	0.55%	0.00%	0.14%	0.13%	0.06%	0.19%	0.15%	0.17%	0.30%	0.16%	0.18%
VICI VICI Properties Inc.	4.96%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.19%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.93%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 показал максимальную просадку в 35.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 7.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.35%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-30.92%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-22.12%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	131
-12.49%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	96
-11.38%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0 составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF White Capital - 5 October Update - Rebalance 1.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VICI	RSPN	SMH	AIQ	QTUM	QQQ	VUG	VGT
VICI	1.00	0.54	0.34	0.39	0.42	0.39	0.43	0.40
RSPN	0.54	1.00	0.62	0.64	0.72	0.64	0.68	0.66
SMH	0.34	0.62	1.00	0.84	0.91	0.86	0.83	0.88
AIQ	0.39	0.64	0.84	1.00	0.88	0.92	0.91	0.91
QTUM	0.42	0.72	0.91	0.88	1.00	0.86	0.85	0.88
QQQ	0.39	0.64	0.86	0.92	0.86	1.00	0.98	0.97
VUG	0.43	0.68	0.83	0.91	0.85	0.98	1.00	0.97
VGT	0.40	0.66	0.88	0.91	0.88	0.97	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 сент. 2018 г.