test-port-1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 1.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 67.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 14% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 0.59% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test-port-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
test-port-1 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 3.64% с начала года и доходность в 23.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| test-port-1 | -21.45% | -12.34% | -22.92% | 20.96% | 54.84% | 37.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -12.30% | -4.40% | 37.48% | 48.99% | 33.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.64% | -26.44% | 19.90% | 69.59% | 69.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.34% | 11.49% | 29.59% | 22.13% | 13.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.86% | -9.36% | 6.81% | 14.71% | 11.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.90% | -9.38% | 6.72% | 14.62% | 11.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.77% | -7.29% | -2.65% | 18.94% | 18.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test-port-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.17% | 3.92% | -11.71% | -5.75% | -21.45% | ||||||||
| 2024 | 20.55% | 24.66% | 12.44% | -4.41% | 23.66% | 11.54% | -4.14% | 2.50% | 1.43% | 7.97% | 4.18% | -2.14% | 144.40% |
| 2023 | 20.80% | 11.68% | 14.46% | 1.18% | 26.59% | 10.58% | 8.92% | 4.83% | -10.28% | -5.34% | 12.90% | 5.30% | 152.15% |
| 2022 | -12.13% | 0.15% | 10.88% | -25.17% | 0.03% | -16.65% | 16.10% | -13.10% | -14.45% | 10.48% | 18.33% | -9.61% | -37.92% |
| 2021 | -0.71% | 5.37% | 0.28% | 10.09% | 6.71% | 13.70% | -1.43% | 10.90% | -6.51% | 18.02% | 19.40% | -5.74% | 90.23% |
| 2020 | -0.25% | 1.87% | -6.96% | 8.21% | 11.98% | 3.47% | 10.28% | 20.01% | 0.05% | -6.33% | 9.06% | -0.70% | 59.20% |
| 2019 | 4.04% | 2.05% | 6.72% | 4.47% | -15.57% | 12.75% | -0.42% | -0.98% | 2.71% | 7.60% | 5.61% | 5.24% | 36.46% |
| 2018 | 15.75% | -2.43% | -3.93% | -2.62% | 5.94% | -4.06% | 4.05% | 9.60% | 1.40% | -15.15% | -7.02% | -10.67% | -12.45% |
| 2017 | 1.82% | 0.52% | 1.08% | -1.68% | 13.30% | 1.09% | 6.91% | 3.51% | 2.92% | 8.23% | 0.45% | -0.64% | 43.32% |
| 2016 | -3.98% | 3.25% | 7.53% | 1.31% | 3.48% | 1.98% | 4.92% | 4.70% | 0.44% | 0.70% | 13.69% | 7.20% | 54.37% |
| 2015 | -3.76% | 4.85% | -2.27% | -1.08% | 2.05% | -5.06% | 3.57% | -3.87% | -1.14% | 6.17% | 1.08% | -0.17% | -0.34% |
| 2014 | -4.83% | 5.42% | 5.43% | 2.58% | 0.71% | -0.85% | -1.52% | 8.93% | -0.08% | 1.92% | 5.73% | 0.50% | 25.76% |
Комиссия
Комиссия test-port-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг test-port-1 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test-port-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.24% | 0.20% | 0.25% | 0.32% | 0.23% | 0.30% | 0.39% | 0.43% | 0.34% | 0.39% | 0.58% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test-port-1 показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка test-port-1 составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.36% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -35.35% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 283 | 10 февр. 2020 г. | 341 |
| -33.57% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.57% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test-port-1 составляет 22.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | NVDA | AVGO | GOOGL | FXAIX | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.71 | 0.71 |
| NVDA | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.61 | 0.61 |
| AVGO | 0.38 | 0.59 | 1.00 | 0.47 | 0.64 | 0.64 |
| GOOGL | 0.43 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
| FXAIX | 0.71 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.99 |
| SPY | 0.71 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.99 | 1.00 |