simple portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в simple portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
simple portfolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -8.88% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| simple portfolio | -12.99% | -9.03% | -11.71% | 4.38% | 14.57% | 12.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -13.59% | -10.17% | -16.27% | -3.66% | 12.71% | 11.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -16.48% | -10.46% | -14.32% | -1.06% | 11.73% | 6.82% |
IAU iShares Gold Trust | 30.46% | 13.38% | 25.71% | 43.09% | 14.58% | 11.01% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.01% | 0.57% | 2.44% | 6.24% | 1.18% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -2.19% | -6.14% | -7.56% | -12.99% | ||||||||
| 2024 | 1.12% | 4.96% | 2.37% | -4.20% | 4.98% | 4.27% | 0.43% | 1.91% | 2.31% | -1.07% | 5.41% | -1.38% | 22.70% |
| 2023 | 8.64% | -1.65% | 5.93% | 0.92% | 3.48% | 6.20% | 3.66% | -1.85% | -4.83% | -2.41% | 9.75% | 5.43% | 37.27% |
| 2022 | -6.52% | -3.24% | 3.63% | -10.53% | -0.62% | -8.23% | 10.25% | -4.48% | -9.60% | 5.86% | 5.80% | -6.79% | -23.99% |
| 2021 | -0.24% | 1.74% | 3.06% | 5.18% | -0.03% | 3.71% | 2.32% | 3.19% | -4.91% | 6.71% | 0.03% | 2.75% | 25.60% |
| 2020 | 0.96% | -6.75% | -10.15% | 13.14% | 5.38% | 3.60% | 5.95% | 8.24% | -4.41% | -2.57% | 11.20% | 4.25% | 29.35% |
| 2019 | 8.17% | 3.05% | 2.22% | 4.39% | -6.88% | 6.89% | 1.81% | -1.76% | 1.62% | 3.17% | 3.63% | 3.10% | 32.63% |
| 2018 | 6.60% | -3.00% | -2.84% | 0.47% | 3.34% | 0.93% | 3.02% | 3.78% | 0.18% | -7.22% | 1.30% | -8.24% | -2.76% |
| 2017 | 3.01% | 3.82% | 0.79% | 1.72% | 2.04% | -0.18% | 2.53% | 0.82% | 1.10% | 2.72% | 2.54% | 1.00% | 24.18% |
| 2016 | -5.32% | -0.05% | 6.35% | -0.22% | 2.43% | -0.75% | 4.85% | 0.49% | 0.68% | -1.73% | 2.40% | 1.44% | 10.54% |
| 2015 | -2.54% | 5.72% | -1.63% | 1.53% | 1.21% | -1.92% | 2.55% | -6.00% | -2.50% | 8.52% | 0.52% | -1.86% | 2.76% |
| 2014 | -2.57% | 4.32% | -0.42% | 0.27% | 2.60% | 2.37% | -0.66% | 4.03% | -1.42% | 2.06% | 2.87% | -1.16% | 12.69% |
Комиссия
Комиссия simple portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг simple portfolio составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -0.19 | -0.15 | 0.98 | -0.16 | -0.67 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.05 | -0.18 |
IAU iShares Gold Trust | 2.66 | 3.50 | 1.46 | 5.41 | 14.57 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.78 | 6.49 | 1.87 | 6.37 | 18.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность simple portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.40% | 1.37% | 1.33% | 0.97% | 1.23% | 1.51% | 1.65% | 1.34% | 1.50% | 1.59% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.58% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.41% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
simple portfolio показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка simple portfolio составляет 12.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.69% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.16% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -13.27% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность simple portfolio составляет 14.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VXUS | QQQ | MOAT | VXF | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.33 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| VGSH | 0.33 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.13 |
| VXUS | 0.17 | -0.06 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| QQQ | 0.02 | -0.10 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.90 |
| MOAT | 0.04 | -0.11 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.88 |
| VXF | 0.03 | -0.11 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.87 |
| VOO | 0.02 | -0.13 | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 1.00 |