simple portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
simple portfolio на 15 мая 2025 г. показал доходность в 1.48% с начала года и доходность в 12.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| simple portfolio | 1.88% | 9.84% | 1.43% | 12.21% | 15.91% | 12.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
QQQ Invesco QQQ | 1.72% | 13.38% | 2.39% | 15.35% | 19.20% | 17.74% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -2.34% | 10.37% | -4.85% | 2.30% | 14.99% | 12.57% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.69% | 8.51% | 11.51% | 10.02% | 11.81% | 5.23% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -2.30% | 13.88% | -4.88% | 7.36% | 13.85% | 8.54% |
IAU iShares Gold Trust | 23.07% | -0.02% | 25.73% | 35.01% | 12.86% | 9.94% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.88% | 0.08% | 2.64% | 5.32% | 1.12% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -1.75% | -4.96% | 0.15% | 6.25% | 1.88% | |||||||
| 2024 | 0.85% | 4.41% | 2.53% | -3.74% | 4.38% | 3.41% | 1.09% | 1.97% | 2.18% | -1.04% | 4.85% | -1.66% | 20.55% |
| 2023 | 7.86% | -1.81% | 5.19% | 0.92% | 2.41% | 5.59% | 3.38% | -1.80% | -4.41% | -2.17% | 8.80% | 5.07% | 31.96% |
| 2022 | -5.57% | -2.64% | 2.91% | -9.12% | -0.39% | -7.44% | 8.98% | -4.12% | -8.85% | 5.54% | 5.66% | -5.85% | -20.73% |
| 2021 | -0.34% | 1.85% | 3.03% | 4.67% | 0.31% | 2.85% | 2.02% | 2.73% | -4.40% | 5.88% | -0.40% | 2.85% | 22.71% |
| 2020 | 0.75% | -6.26% | -9.65% | 12.09% | 4.99% | 3.09% | 5.45% | 7.18% | -3.94% | -2.28% | 10.36% | 3.97% | 26.00% |
| 2019 | 7.66% | 2.86% | 1.97% | 3.99% | -6.24% | 6.47% | 1.58% | -1.50% | 1.51% | 2.91% | 3.27% | 2.92% | 30.21% |
| 2018 | 6.06% | -2.94% | -2.54% | 0.42% | 2.94% | 0.78% | 2.79% | 3.30% | 0.19% | -6.59% | 1.34% | -7.40% | -2.53% |
| 2017 | 2.87% | 3.61% | 0.75% | 1.62% | 1.87% | -0.11% | 2.37% | 0.78% | 1.06% | 2.46% | 2.38% | 1.00% | 22.66% |
| 2016 | -4.93% | 0.17% | 6.01% | -0.04% | 2.15% | -0.57% | 4.61% | 0.42% | 0.66% | -1.69% | 2.18% | 1.39% | 10.38% |
| 2015 | -2.29% | 5.35% | -1.57% | 1.50% | 1.12% | -1.85% | 2.30% | -5.70% | -2.39% | 8.10% | 0.41% | -1.81% | 2.45% |
| 2014 | -2.45% | 4.24% | -0.46% | 0.27% | 2.51% | 2.34% | -0.66% | 3.86% | -1.43% | 1.94% | 2.71% | -1.11% | 12.13% |
Комиссия
Комиссия simple portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг simple portfolio составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.12 | 0.43 | 1.06 | 0.18 | 0.64 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.30 | 0.73 | 1.10 | 0.36 | 1.13 |
IAU iShares Gold Trust | 1.98 | 2.86 | 1.37 | 4.66 | 12.09 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.16 | 5.42 | 1.72 | 5.75 | 16.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность simple portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.41% | 1.40% | 1.37% | 1.33% | 0.97% | 1.23% | 1.51% | 1.65% | 1.34% | 1.50% | 1.59% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.40% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.20% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
simple portfolio показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка simple portfolio составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.73% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.32% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -12.38% | 20 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | VGSH | VXUS | QQQ | MOAT | VXF | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | -0.13 | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.98 |
| IAU | 0.02 | 1.00 | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| VGSH | -0.13 | 0.34 | 1.00 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.10 |
| VXUS | 0.81 | 0.17 | -0.06 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.81 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | -0.11 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.90 | 0.96 |
| MOAT | 0.88 | 0.03 | -0.11 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.88 |
| VXF | 0.88 | 0.03 | -0.12 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.87 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | 0.02 | -0.13 | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.05 | -0.10 | 0.81 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | 1.00 |