PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Donald
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Donald

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Распределение активов

AUMI 30%EUAD 30%IAK 25%DUSA 5%TSLZ 5%BABX 1%MSFU 1%AAPU 1%METU 1%NVDU 1%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		Precious Metals
30%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		Leveraged Equities, Leveraged
1%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed
5%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		Aerospace & Defense
30%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
25%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		Leveraged Equities
1%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		Leveraged Equities
1%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		Inverse Equities, Leveraged
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Donald и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
-7.77%
Donald
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2024 г., начальной даты EUAD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-8.25%-4.30%-7.20%6.61%14.07%10.02%
Donald30.31%-2.34%N/AN/AN/AN/A
Активы портфеля:
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		54.10%-44.61%2.48%95.82%N/AN/A
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		41.46%-3.52%N/AN/AN/AN/A
AUMI
Themes Gold Miners ETF		54.00%15.88%41.84%80.93%N/AN/A
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-3.89%-4.93%-2.70%4.69%16.20%N/A
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		33.33%-39.08%-75.81%-92.54%N/AN/A
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.80%-4.80%0.99%20.40%23.42%12.33%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-20.87%-3.81%-22.05%-24.96%N/AN/A
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		-40.66%-15.75%-33.51%12.86%N/AN/A
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-27.95%-29.52%-30.80%N/AN/AN/A
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-42.87%-17.37%-43.65%4.51%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Donald, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.10%10.34%7.47%1.65%30.31%
2024-5.50%-0.11%-5.10%-10.42%

Комиссия

Комиссия Donald составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
График комиссии BABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BABX: 1.15%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
График комиссии METU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
METU: 1.07%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLZ: 1.05%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
График комиссии MSFU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSFU: 1.04%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPU: 1.04%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
График комиссии DUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUSA: 0.62%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
График комиссии EUAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUAD: 0.50%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAK: 0.43%
AUMI
Themes Gold Miners ETF
График комиссии AUMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUMI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		1.001.821.231.313.17
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		—————
AUMI
Themes Gold Miners ETF		2.072.561.334.3210.58
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.210.431.060.240.93
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-0.62-1.110.86-0.95-1.16
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.031.441.201.724.84
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-0.58-0.600.92-0.58-1.23
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		0.120.631.090.130.47
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		—————
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-0.010.861.11-0.01-0.03

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Donald. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Donald за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.60%1.50%1.19%0.50%0.62%0.54%0.52%0.72%0.44%0.42%0.41%0.39%
Активы портфеля:
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.20%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.89%0.85%3.37%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		1.57%2.09%12.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.73%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		8.72%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		25.51%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		2.68%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		29.99%16.85%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.85%
-12.17%
Donald
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Donald показал максимальную просадку в 13.42%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Donald составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.42%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.———
-11.37%23 окт. 2024 г.4018 дек. 2024 г.337 февр. 2025 г.73
-1.82%21 февр. 2025 г.121 февр. 2025 г.225 февр. 2025 г.3
-0.72%6 мар. 2025 г.310 мар. 2025 г.313 мар. 2025 г.6
-0.43%19 февр. 2025 г.119 февр. 2025 г.120 февр. 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Donald составляет 10.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchApril
10.36%
13.54%
Donald
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AUMIIAKBABXEUADTSLZAAPUNVDUMETUMSFUDUSA
AUMI1.000.100.270.30-0.100.050.240.110.170.09
IAK0.101.000.100.29-0.190.270.04-0.030.100.46
BABX0.270.101.000.18-0.080.350.190.260.200.29
EUAD0.300.290.181.00-0.180.080.270.210.200.27
TSLZ-0.10-0.19-0.08-0.181.00-0.40-0.39-0.46-0.56-0.50
AAPU0.050.270.350.08-0.401.000.300.400.530.47
NVDU0.240.040.190.27-0.390.301.000.580.640.46
METU0.11-0.030.260.21-0.460.400.581.000.550.56
MSFU0.170.100.200.20-0.560.530.640.551.000.49
DUSA0.090.460.290.27-0.500.470.460.560.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab