Cockroach Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 20% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Cockroach Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 7.27% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Cockroach Portfolio | 7.27% | 2.52% | 3.57% | 11.96% | 7.98% | 7.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 1.97% | 1.41% | 6.95% | 9.75% | 8.03% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 6.76% | 6.42% | 2.90% | 16.03% | 10.95% | 9.93% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.18% | -1.64% | -10.91% | -6.11% | 7.28% | 7.92% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 0.66% | 2.07% | 5.84% | -2.77% | 0.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cockroach Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.51% | 2.56% | 1.49% | 0.59% | -1.03% | 7.27% | |||||||
| 2024 | -0.03% | 0.96% | 4.30% | -0.91% | 3.48% | -0.69% | 3.88% | 3.85% | 2.54% | -1.67% | 1.14% | -4.57% | 12.54% |
| 2023 | 0.90% | -4.31% | 4.66% | 2.08% | -3.84% | 1.03% | 1.47% | -2.58% | -4.24% | 0.41% | 4.33% | 2.76% | 2.12% |
| 2022 | -3.07% | 0.33% | 2.92% | -2.63% | -0.26% | -2.48% | 2.47% | -2.75% | -6.04% | 3.44% | 5.96% | -0.77% | -3.48% |
| 2021 | -1.75% | -3.61% | 3.94% | 2.91% | 1.90% | -1.41% | 3.19% | 1.37% | -4.13% | 2.86% | -1.16% | 6.38% | 10.37% |
| 2020 | 2.47% | -4.45% | -3.01% | 6.09% | 2.43% | -0.95% | 6.37% | 0.67% | -1.39% | -0.67% | 2.18% | 2.48% | 12.26% |
| 2019 | 3.40% | 1.18% | 1.64% | -0.02% | -0.39% | 4.82% | 0.13% | 3.71% | 0.27% | 1.34% | 0.18% | 2.39% | 20.13% |
| 2018 | 1.23% | -3.82% | 0.32% | -0.66% | -0.53% | 1.12% | 1.87% | 1.03% | 0.36% | -0.19% | 3.03% | -2.90% | 0.65% |
| 2017 | 2.17% | 4.06% | -0.28% | 1.25% | 1.65% | -0.63% | 1.32% | 1.93% | -1.50% | 0.11% | 2.25% | -0.47% | 12.37% |
| 2016 | 1.31% | 2.99% | 2.79% | 0.81% | -0.42% | 5.14% | 1.12% | -2.74% | -0.17% | -2.19% | -4.07% | 1.36% | 5.71% |
| 2015 | 3.13% | -1.37% | -0.68% | -0.62% | 1.21% | -2.27% | 1.94% | -2.89% | -0.43% | 3.24% | -2.07% | 1.25% | 0.21% |
| 2014 | 1.05% | 4.04% | 0.07% | 1.52% | 0.47% | 2.43% | -2.78% | 3.31% | -1.57% | 3.07% | 2.23% | 0.54% | 15.13% |
Комиссия
Комиссия Cockroach Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cockroach Portfolio составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.58 | 0.95 | 1.12 | 0.98 | 2.60 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.93 | 1.55 | 1.20 | 1.80 | 4.59 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.40 | -0.39 | 0.95 | -0.37 | -0.84 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.84 | 1.25 | 1.14 | 0.28 | 1.76 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cockroach Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.20% | 2.10% | 1.76% | 1.45% | 1.64% | 1.95% | 2.04% | 1.85% | 1.87% | 1.91% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.52% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.84% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.71% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cockroach Portfolio показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Cockroach Portfolio составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.85% | 15 янв. 2008 г. | 289 | 9 мар. 2009 г. | 181 | 23 нояб. 2009 г. | 470 |
| -17.47% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -14% | 21 апр. 2022 г. | 127 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 7 мар. 2024 г. | 472 |
| -9.82% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 123 | 31 мая 2017 г. | 225 |
| -7.78% | 23 янв. 2015 г. | 157 | 4 сент. 2015 г. | 117 | 24 февр. 2016 г. | 274 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | IEF | XLU | XLV | XLP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.27 | 0.51 | 0.75 | 0.68 | 0.64 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.46 |
| IEF | -0.27 | 0.22 | 1.00 | 0.00 | -0.19 | -0.13 | 0.11 |
| XLU | 0.51 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.76 |
| XLV | 0.75 | 0.02 | -0.19 | 0.47 | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
| XLP | 0.68 | 0.03 | -0.13 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.64 | 0.46 | 0.11 | 0.76 | 0.70 | 0.74 | 1.00 |