TPG Recomendation 2 (Optimized)

График показывает рост $10,000 инвестированных в TPG Recomendation 2 (Optimized) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

TPG Recomendation 2 (Optimized) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 11.67% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TPG Recomendation 2 (Optimized) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -3.9%.

TPG Recomendation 2 (Optimized): годовая альфа составляет 8.55%, бета — 0.13, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.02%) было выше, чем в снижении (6.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TPG Recomendation 2 (Optimized) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TPG Recomendation 2 (Optimized) имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TPG Recomendation 2 (Optimized) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.70
• За 5 лет: 1.52
• За 10 лет: 1.45
• За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность TPG Recomendation 2 (Optimized) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TPG Recomendation 2 (Optimized) показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка TPG Recomendation 2 (Optimized) составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.