PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Batarang

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


COST 54.7%TM 27.8%AMD 11.4%PLTR 6.1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

54.70%

TM
Toyota Motor Corporation
Consumer Cyclical

27.80%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

11.40%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

6.10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Batarang и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
43.68%
13.40%
Batarang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Batarang16.00%7.95%43.68%67.73%N/AN/A
COST
Costco Wholesale Corporation
10.10%4.57%38.58%47.32%29.84%23.08%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
36.28%39.45%59.51%154.35%N/AN/A
TM
Toyota Motor Corporation
23.66%13.01%38.97%63.43%16.76%10.19%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
12.40%-4.90%56.81%111.07%47.40%46.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.56%
20235.39%-3.03%3.32%-2.86%11.14%8.25%

Коэффициент Шарпа

Batarang на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.90. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.90

Коэффициент Шарпа Batarang находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.90
1.75
Batarang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Batarang за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Batarang1.99%2.25%1.23%0.98%2.61%1.26%1.54%3.45%1.50%3.04%1.24%1.13%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.63%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation
1.98%2.45%2.90%2.47%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Batarang составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COST
Costco Wholesale Corporation
2.86
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.98
TM
Toyota Motor Corporation
2.69
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.35

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TMCOSTPLTRAMD
TM1.000.270.300.35
COST0.271.000.300.40
PLTR0.300.301.000.49
AMD0.350.400.491.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.48%
-1.08%
Batarang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Batarang показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка Batarang составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.8%5 янв. 2022 г.24728 дек. 2022 г.2143 нояб. 2023 г.461
-14.23%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.5626 мая 2021 г.73
-6.37%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.18
-5.64%15 дек. 2020 г.321 февр. 2021 г.710 февр. 2021 г.39
-5.44%26 нояб. 2021 г.109 дек. 2021 г.415 дек. 2021 г.14

График волатильности

Текущая волатильность Batarang составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.05%
3.37%
Batarang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев