Batarang
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 11.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 54.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.10% |
TM Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 27.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Batarang и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Batarang | 19.44% | -4.57% | 12.18% | 42.78% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 26.43% | 24.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
TM Toyota Motor Corporation | 7.69% | -3.90% | -0.29% | 20.70% | 11.23% | 8.09% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Batarang, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.56% | 14.50% | -0.28% | -5.01% | 6.23% | 2.28% | 19.44% | ||||||
| 2023 | 11.82% | -4.24% | 6.77% | -1.67% | 9.42% | 7.23% | 5.39% | -3.03% | 3.32% | -2.86% | 11.14% | 8.25% | 62.76% |
| 2022 | -7.86% | -0.85% | 5.21% | -9.38% | -6.84% | -3.52% | 12.25% | -6.86% | -11.23% | 5.21% | 8.03% | -13.29% | -28.40% |
| 2021 | -4.02% | -4.77% | 4.61% | 2.59% | 3.32% | 6.81% | 6.08% | 4.06% | -1.41% | 7.55% | 8.50% | 1.97% | 40.19% |
| 2020 | -0.26% | 19.31% | 1.34% | 20.59% |
Комиссия
Комиссия Batarang составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Batarang среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.59 | 3.14 | 1.47 | 4.17 | 13.12 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.95 | 1.80 | 1.23 | 0.97 | 3.81 |
TM Toyota Motor Corporation | 0.82 | 1.32 | 1.15 | 0.88 | 2.15 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.54 | 1.07 | 1.13 | 0.61 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Batarang за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarang | 2.06% | 2.25% | 1.23% | 0.98% | 2.61% | 1.26% | 1.54% | 3.45% | 1.50% | 3.04% | 1.24% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 2.49% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Batarang показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.
Текущая просадка Batarang составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.8% | 5 янв. 2022 г. | 247 | 28 дек. 2022 г. | 214 | 3 нояб. 2023 г. | 461 |
| -14.23% | 11 февр. 2021 г. | 17 | 8 мар. 2021 г. | 56 | 26 мая 2021 г. | 73 |
| -12.02% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 52 | 5 июл. 2024 г. | 82 |
| -9.09% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -6.37% | 27 сент. 2021 г. | 6 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Batarang составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TM | COST | PLTR | AMD | |
|---|---|---|---|---|
| TM | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.37 |
| COST | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.40 |
| PLTR | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.48 |
| AMD | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 1.00 |