Stocks 45-60
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | Industrials | 16.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 16.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 16.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 16.67% |
WHR Whirlpool Corporation | Consumer Cyclical | 16.67% |
WRK WestRock Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 45-60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Stocks 45-60 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 5.77% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Stocks 45-60 | 5.77% | 4.38% | 0.06% | 14.38% | 7.39% | 8.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
UNP Union Pacific Corporation | 2.79% | 1.32% | 1.24% | 19.21% | 10.77% | 11.09% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -12.98% | 2.52% | -12.89% | -12.19% | 5.32% | 6.40% |
V Visa Inc. | 10.19% | 6.42% | -1.39% | 18.86% | 11.19% | 19.10% |
VZ Verizon Communications Inc. | 22.41% | 7.56% | 11.94% | 40.28% | -0.91% | 3.73% |
WHR Whirlpool Corporation | -10.56% | 8.96% | -4.09% | -18.89% | -2.93% | -0.50% |
WRK WestRock Company | 25.74% | 0.00% | 6.11% | 48.11% | 10.39% | 4.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks 45-60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.69% | 3.29% | 3.44% | -6.05% | 2.07% | -1.11% | 1.28% | 1.98% | 5.77% | ||||
| 2023 | 7.46% | -6.89% | 0.19% | -0.23% | -5.33% | 7.53% | 3.79% | -1.73% | -3.72% | -2.69% | 9.61% | 3.85% | 10.76% |
| 2022 | -1.18% | -0.42% | 0.20% | -5.32% | 1.32% | -7.93% | 5.18% | -4.53% | -14.81% | 5.77% | 8.84% | -4.56% | -18.16% |
| 2021 | -5.51% | 4.50% | 9.33% | 7.67% | 1.52% | -3.37% | -1.42% | 0.00% | -5.55% | 5.78% | -4.54% | 6.81% | 14.52% |
| 2020 | -3.12% | -10.77% | -11.59% | 13.01% | 3.59% | 2.23% | 9.33% | 10.89% | 2.79% | -3.18% | 10.91% | -0.31% | 22.01% |
| 2019 | 9.41% | 4.19% | 0.86% | 1.41% | -8.98% | 9.84% | 3.93% | -1.70% | 3.19% | 0.32% | 3.16% | 2.36% | 30.17% |
| 2018 | 5.28% | -7.18% | -1.19% | 1.96% | 0.82% | -0.86% | 2.84% | 1.66% | -0.61% | -7.70% | 8.26% | -12.22% | -10.30% |
| 2017 | -0.32% | 1.89% | -1.27% | 2.52% | 1.24% | 0.83% | 0.70% | 1.26% | 4.39% | -0.49% | 4.78% | 1.85% | 18.63% |
| 2016 | -6.15% | 4.49% | 8.79% | 1.53% | 0.89% | 0.71% | 6.40% | 1.55% | -0.74% | -5.01% | 6.92% | 3.27% | 23.84% |
| 2015 | -1.25% | 5.73% | -5.08% | -1.32% | 0.89% | -4.86% | 4.87% | -5.42% | -4.89% | 6.53% | -1.40% | -5.43% | -12.03% |
| 2014 | -4.73% | 4.66% | -0.23% | -1.86% | 3.84% | -0.52% | -1.01% | 2.53% | -0.56% | 9.06% | 5.69% | 1.64% | 19.25% |
| 2013 | 7.44% | 4.58% | 4.98% | 3.05% | 1.81% | -0.52% | 5.14% | -2.57% | 3.49% | 3.79% | 1.18% | 4.60% | 43.35% |
Комиссия
Комиссия Stocks 45-60 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks 45-60 среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 1.13 | 1.76 | 1.20 | 0.80 | 3.65 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.47 | -0.44 | 0.93 | -0.30 | -1.12 |
V Visa Inc. | 1.20 | 1.63 | 1.21 | 1.45 | 3.73 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.81 | 2.66 | 1.35 | 1.00 | 10.60 |
WHR Whirlpool Corporation | -0.46 | -0.43 | 0.94 | -0.32 | -0.95 |
WRK WestRock Company | 1.79 | 2.74 | 1.37 | 1.00 | 9.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks 45-60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks 45-60 | 3.73% | 3.73% | 3.52% | 2.25% | 2.36% | 2.89% | 3.29% | 2.46% | 2.51% | 2.71% | 1.98% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UNP Union Pacific Corporation | 2.11% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.93% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.05% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
WHR Whirlpool Corporation | 6.77% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% | 1.48% | 1.51% |
WRK WestRock Company | 1.76% | 2.72% | 2.92% | 2.10% | 2.45% | 4.26% | 4.62% | 2.58% | 3.00% | 2.64% | 1.17% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks 45-60 показал максимальную просадку в 46.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks 45-60 составляет 9.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.91% | 12 сент. 2008 г. | 122 | 9 мар. 2009 г. | 133 | 16 сент. 2009 г. | 255 |
| -35.15% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
| -29.6% | 10 мая 2021 г. | 353 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.32% | 23 февр. 2015 г. | 233 | 25 янв. 2016 г. | 156 | 6 сент. 2016 г. | 389 |
| -22.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks 45-60 составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VZ | V | WRK | WHR | UNP | UPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| V | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.44 |
| WRK | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| WHR | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.50 |
| UNP | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.56 |
| UPS | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 1.00 |