Actual Portfolio 20% AVES
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Actual Portfolio 20% AVES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Actual Portfolio 20% AVES | 16.84% | 0.25% | 8.37% | 29.26% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.39% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.41% | 9.48% | 40.17% | 22.78% | 20.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 0.43% | 10.62% | 26.42% | 17.01% | 12.55% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.67% | 0.04% | 5.78% | 26.71% | N/A | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 9.04% | -0.22% | 5.75% | 17.89% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Actual Portfolio 20% AVES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 4.74% | 2.87% | -4.07% | 4.99% | 1.32% | 4.02% | 1.74% | 16.84% | ||||
| 2023 | 7.19% | -2.10% | 1.41% | 1.33% | 0.06% | 7.00% | 4.95% | -2.18% | -3.74% | -3.17% | 9.04% | 5.29% | 26.80% |
| 2022 | -2.57% | -0.66% | 3.53% | -8.17% | 0.27% | -10.45% | 8.70% | -3.81% | -9.44% | 8.39% | 7.67% | -5.30% | -13.53% |
| 2021 | 4.73% | -1.27% | 4.55% | 8.10% |
Комиссия
Комиссия Actual Portfolio 20% AVES составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Actual Portfolio 20% AVES среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.19 | 1.78 | 1.21 | 2.01 | 6.00 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.19 | 1.68 | 1.21 | 1.07 | 6.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Actual Portfolio 20% AVES за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Portfolio 20% AVES | 1.30% | 1.54% | 1.60% | 0.75% | 0.69% | 0.65% | 0.67% | 0.54% | 0.65% | 0.65% | 0.58% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.63% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Actual Portfolio 20% AVES показал максимальную просадку в 23.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Actual Portfolio 20% AVES составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.47% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 197 | 17 июл. 2023 г. | 325 |
| -10.13% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.3% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.63% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
| -5.13% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Actual Portfolio 20% AVES составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | AVES | VGT | AVUV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.63 |
| AVES | 0.44 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.67 |
| VGT | 0.46 | 0.60 | 1.00 | 0.63 | 0.92 |
| AVUV | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.80 |
| VTI | 0.63 | 0.67 | 0.92 | 0.80 | 1.00 |