Actual Portfolio 20% AVES
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Actual Portfolio 20% AVES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Actual Portfolio 20% AVES | 21.78% | 1.15% | 10.25% | 30.07% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.70% | 20.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.25% | 1.77% | 13.41% | 32.14% | 16.38% | 12.42% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 15.62% | 5.42% | 10.35% | 30.84% | 16.16% | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 6.27% | -6.53% | -2.68% | 12.63% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Actual Portfolio 20% AVES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 4.74% | 2.87% | -4.07% | 4.99% | 1.32% | 4.02% | 1.74% | 1.20% | -1.80% | 21.78% | ||
| 2023 | 7.19% | -2.10% | 1.41% | 1.33% | 0.06% | 7.00% | 4.95% | -2.18% | -3.74% | -3.17% | 9.04% | 5.29% | 26.80% |
| 2022 | -2.57% | -0.66% | 3.53% | -8.17% | 0.27% | -10.45% | 8.70% | -3.81% | -9.44% | 8.39% | 7.67% | -5.30% | -13.53% |
| 2021 | 4.73% | -1.27% | 4.55% | 8.10% |
Комиссия
Комиссия Actual Portfolio 20% AVES составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Actual Portfolio 20% AVES среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.35 | 3.28 | 1.42 | 4.45 | 11.65 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.72 | 2.55 | 1.31 | 3.41 | 9.00 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.99 | 1.44 | 1.18 | 1.54 | 5.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Actual Portfolio 20% AVES за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.42% | 1.54% | 1.60% | 0.75% | 0.69% | 0.65% | 0.67% | 0.54% | 0.65% | 0.65% | 0.58% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.73% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Actual Portfolio 20% AVES показал максимальную просадку в 23.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Actual Portfolio 20% AVES составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.47% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 197 | 17 июл. 2023 г. | 325 |
| -10.13% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.3% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
| -8.63% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
| -5.13% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Actual Portfolio 20% AVES составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | AVES | VGT | AVUV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.63 |
| AVES | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.64 |
| VGT | 0.45 | 0.58 | 1.00 | 0.62 | 0.92 |
| AVUV | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.79 |
| VTI | 0.63 | 0.64 | 0.92 | 0.79 | 1.00 |