Semiconductor (selected)
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 20% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Semiconductor (selected) на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 3.98% с начала года и доходность в 34.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Semiconductor (selected) | 3.98% | 13.39% | 7.79% | 14.86% | 41.01% | 34.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | 4.73% | 18.87% | 46.21% | 84.43% | 56.68% | 36.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.63% | 18.02% | -2.51% | 23.29% | 72.51% | 74.01% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -4.97% | 3.86% | -9.99% | -27.71% | 14.88% | 10.76% |
MU Micron Technology, Inc. | 12.38% | 17.02% | -3.90% | -24.08% | 15.06% | 13.27% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -1.73% | 7.83% | 0.14% | 29.77% | 33.29% | 26.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semiconductor (selected), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | -5.45% | -8.78% | 0.22% | 17.46% | 3.98% | |||||||
| 2024 | 8.37% | 13.70% | 11.90% | -2.31% | 14.58% | 10.12% | -7.06% | -1.39% | 2.76% | 1.88% | -1.45% | 6.08% | 70.47% |
| 2023 | 20.90% | 0.95% | 9.48% | -2.76% | 17.51% | 4.30% | 7.33% | -2.37% | -6.98% | -1.81% | 14.05% | 11.79% | 94.30% |
| 2022 | -8.45% | -1.78% | -1.54% | -15.14% | 3.86% | -16.65% | 12.78% | -9.40% | -14.56% | 3.85% | 17.97% | -9.47% | -37.02% |
| 2021 | 4.11% | 3.62% | -3.02% | 2.39% | 1.56% | 7.96% | -1.54% | 2.43% | -6.15% | 7.12% | 18.67% | 4.15% | 47.18% |
| 2020 | -2.93% | -1.01% | -11.16% | 13.34% | 5.25% | 10.18% | 12.66% | 8.02% | 1.93% | 0.69% | 16.93% | 8.52% | 77.82% |
| 2019 | 4.53% | 5.71% | 7.93% | 13.18% | -20.76% | 14.72% | 4.96% | 0.74% | 1.05% | 9.83% | 4.52% | 7.83% | 62.29% |
| 2018 | 10.14% | 0.11% | -2.81% | -7.48% | 12.57% | -4.80% | 4.54% | 5.42% | 1.34% | -15.58% | -4.16% | -5.15% | -8.93% |
| 2017 | 2.91% | 0.77% | 8.34% | -2.66% | 14.43% | -1.31% | 2.37% | 4.28% | 5.02% | 9.70% | 3.72% | -3.44% | 52.13% |
| 2016 | -10.45% | 4.71% | 8.28% | -2.87% | 14.46% | 3.12% | 9.58% | 8.12% | 6.67% | 0.21% | 7.97% | 6.10% | 68.87% |
| 2015 | -6.55% | 13.91% | -4.33% | 0.83% | 4.99% | -13.05% | -1.66% | -3.89% | 0.42% | 8.10% | 0.18% | 1.45% | -2.24% |
| 2014 | 0.88% | 8.69% | 3.14% | 2.58% | 5.82% | 3.96% | -5.68% | 9.09% | 0.38% | 3.17% | 4.86% | -0.49% | 41.88% |
Комиссия
Комиссия Semiconductor (selected) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Semiconductor (selected) составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.27 | 1.91 | 1.25 | 1.79 | 4.93 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.38 | 0.84 | 1.11 | 0.51 | 1.24 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.65 | -0.83 | 0.89 | -0.69 | -1.13 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.39 | -0.29 | 0.96 | -0.49 | -0.80 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.61 | 0.98 | 1.12 | 0.62 | 1.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Semiconductor (selected) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.97% | 1.25% | 1.83% | 1.11% | 1.29% | 2.02% | 2.28% | 1.60% | 1.53% | 1.72% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 0.92% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.76% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.49% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Semiconductor (selected) показал максимальную просадку в 46.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Semiconductor (selected) составляет 8.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.77% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 362 |
| -36.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -34.53% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.54% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 427 | 3 мая 2013 г. | 554 |
| -29.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSM | MU | AVGO | QCOM | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.73 |
| TSM | 0.59 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.75 |
| MU | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.81 |
| AVGO | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.77 |
| QCOM | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.76 |
| NVDA | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 1.00 |