NEW 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

NEW 2 на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 13.07% с начала года и доходность в 9.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NEW 2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

NEW 2: годовая альфа составляет 3.71%, бета — 0.34, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.52%) было выше, чем в снижении (35.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия NEW 2 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NEW 2 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NEW 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.71
• За 5 лет: 1.33
• За 10 лет: 1.11
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность NEW 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NEW 2 показал максимальную просадку в 27.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка NEW 2 составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.