Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash

График показывает рост $10,000 инвестированных в Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.61% с начала года и доходность в 11.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash has an annualized alpha of 4.54%, beta of 0.52, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.63%) than losses (52.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.52 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash на 13 июн. 2026 г. составляет 1.94 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash показал максимальную просадку в 32.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка Straight 1/3 brkb - qqq - bnd - 10% cash составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.