Golden Earring
Golden Butterfly derivative
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Earring и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
Golden Earring на 8 мая 2025 г. показал доходность в 6.81% с начала года и доходность в 8.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
| Golden Earring | 6.81% | 8.35% | 4.23% | 16.50% | 12.06% | 8.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 28.34% | 13.53% | 26.48% | 45.07% | 14.20% | 10.58% |
SLV iShares Silver Trust | 12.00% | 8.66% | 3.73% | 18.34% | 15.42% | 6.48% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.43% | 0.32% | 2.15% | 4.84% | 2.47% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.39% | 11.49% | -5.22% | 9.10% | 15.13% | 11.62% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.81% | 0.58% | 2.87% | 6.28% | 1.47% | 2.33% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -8.08% | 10.55% | -11.59% | 0.66% | 11.90% | 7.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Earring, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.40% | -0.37% | 2.04% | -0.18% | 0.81% | 6.81% | |||||||
| 2024 | -0.98% | 1.72% | 4.99% | -0.19% | 5.44% | -0.30% | 2.42% | 1.10% | 3.55% | 1.33% | 0.86% | -3.16% | 17.75% |
| 2023 | 4.07% | -4.41% | 5.07% | 1.16% | -1.74% | 1.49% | 3.64% | -1.46% | -4.85% | 0.78% | 6.22% | 1.75% | 11.60% |
| 2022 | -3.61% | 2.63% | 1.09% | -5.44% | -2.00% | -4.91% | 3.60% | -4.38% | -4.10% | 3.00% | 6.89% | -0.03% | -7.85% |
| 2021 | -0.15% | -0.32% | -0.66% | 3.74% | 3.43% | -2.04% | 0.70% | -0.37% | -3.51% | 4.16% | -1.79% | 2.44% | 5.44% |
| 2020 | 1.19% | -4.30% | -8.64% | 8.06% | 6.64% | 1.92% | 11.10% | 5.96% | -6.41% | -0.17% | 2.83% | 6.67% | 25.36% |
| 2019 | 4.86% | 0.76% | -0.31% | 1.04% | -2.29% | 5.18% | 1.77% | 3.66% | -1.86% | 2.46% | -0.41% | 2.65% | 18.60% |
| 2018 | 2.56% | -3.01% | -0.15% | -0.09% | 1.14% | -0.72% | -0.22% | -0.23% | -0.21% | -3.11% | 0.71% | -0.26% | -3.68% |
| 2017 | 3.83% | 2.78% | -0.24% | -0.34% | 0.22% | -0.90% | 1.37% | 1.89% | -0.88% | 0.66% | 0.82% | 1.52% | 11.14% |
| 2016 | -0.23% | 3.51% | 3.12% | 4.56% | -3.08% | 5.77% | 3.68% | -2.35% | 0.87% | -2.97% | -1.48% | -0.27% | 11.11% |
| 2015 | 3.25% | -0.37% | -0.56% | -0.61% | 1.19% | -2.16% | -2.11% | -1.75% | -1.76% | 4.40% | -2.84% | -1.59% | -5.05% |
| 2014 | -0.27% | 5.08% | -1.95% | -0.54% | -0.05% | 4.75% | -2.41% | 0.82% | -5.13% | -0.36% | -0.13% | 0.46% | -0.15% |
Комиссия
Комиссия Golden Earring составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Earring составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.64 | 3.52 | 1.45 | 5.65 | 15.14 |
SLV iShares Silver Trust | 0.70 | 1.15 | 1.14 | 0.45 | 2.45 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.93 | 280.59 | 132.04 | 536.52 | 4,560.86 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.52 | 0.87 | 1.13 | 0.54 | 2.06 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.36 | 1.88 | 1.24 | 0.62 | 4.03 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.09 | 0.29 | 1.04 | 0.08 | 0.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Earring за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.33% | 1.40% | 1.76% | 1.07% | 0.72% | 1.06% | 1.25% | 0.95% | 0.89% | 0.70% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.90% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.53% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Earring показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Earring составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.03% | 6 мар. 2008 г. | 182 | 20 нояб. 2008 г. | 258 | 1 дек. 2009 г. | 440 |
| -21.45% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -19.09% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 527 |
| -15% | 5 окт. 2012 г. | 824 | 15 янв. 2016 г. | 116 | 1 июл. 2016 г. | 940 |
| -14.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Earring составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | TIP | GLD | SLV | VB | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | -0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.89 | 0.99 | 0.61 |
| SHV | -0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | -0.07 | -0.07 | 0.01 |
| TIP | -0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.30 | 0.21 | -0.11 | -0.12 | 0.19 |
| GLD | 0.06 | 0.08 | 0.30 | 1.00 | 0.79 | 0.07 | 0.07 | 0.71 |
| SLV | 0.20 | 0.03 | 0.21 | 0.79 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.83 |
| VB | 0.89 | -0.07 | -0.11 | 0.07 | 0.21 | 1.00 | 0.92 | 0.61 |
| VTI | 0.99 | -0.07 | -0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.92 | 1.00 | 0.62 |
| Portfolio | 0.61 | 0.01 | 0.19 | 0.71 | 0.83 | 0.61 | 0.62 | 1.00 |