Merr
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFSAX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Merr | 15.21% | 2.79% | 15.69% | 30.77% | 10.37% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 23.80% | 3.78% | 17.36% | 37.33% | 16.21% | 14.03% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 21.13% | 3.51% | 16.17% | 32.46% | 12.69% | 11.48% |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 10.84% | 3.13% | 16.99% | 30.50% | 10.40% | 10.35% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 15.48% | 3.90% | 16.30% | 33.62% | 12.05% | 10.10% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 13.71% | 0.10% | 26.59% | 36.24% | 4.50% | 6.90% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 9.38% | -0.09% | 8.97% | 23.64% | 7.38% | 6.24% |
Vanguard International Value Fund | 7.98% | 1.35% | 8.54% | 20.50% | 6.83% | 5.30% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 8.33% | 1.09% | 10.15% | 23.51% | 6.05% | N/A |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 16.30% | 6.26% | 16.07% | 26.05% | 5.69% | 4.22% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 7.60% | 0.18% | 14.67% | 25.62% | -2.01% | 2.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.69% | 3.46% | 3.75% | -4.24% | 4.08% | -0.40% | 5.41% | 1.68% | 2.25% | 15.21% | |||
2023 | 7.64% | -3.07% | -0.83% | 0.35% | -2.73% | 6.53% | 4.21% | -3.40% | -4.59% | -3.84% | 8.50% | 7.31% | 15.71% |
2022 | -3.96% | -1.36% | 1.59% | -6.46% | 1.07% | -8.58% | 7.06% | -3.70% | -9.74% | 7.92% | 7.59% | -4.28% | -13.98% |
2021 | 0.83% | 5.14% | 3.96% | 3.80% | 2.20% | -0.01% | -0.18% | 2.04% | -3.59% | 4.46% | -2.91% | 5.15% | 22.45% |
2020 | -2.57% | -8.48% | -18.31% | 10.89% | 4.01% | 2.38% | 4.15% | 4.46% | -3.16% | -0.60% | 14.27% | 5.69% | 8.78% |
2019 | 2.81% | 0.15% | 3.07% | -6.29% | 6.20% | 0.30% | -2.78% | 2.89% | 2.30% | 2.20% | 3.28% | 14.42% |
Комиссия
Комиссия Merr составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Merr среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.84 | 3.77 | 1.52 | 3.04 | 17.61 |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.01 | 4.12 | 1.54 | 3.19 | 18.67 |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.46 | 2.17 | 1.25 | 1.20 | 8.17 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89 | 2.68 | 1.33 | 2.03 | 10.50 |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.85 | 2.66 | 1.34 | 0.96 | 7.34 |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 1.68 | 2.38 | 1.30 | 1.31 | 10.52 |
Vanguard International Value Fund | 1.47 | 2.12 | 1.27 | 1.20 | 7.98 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.71 | 2.38 | 1.31 | 0.84 | 10.17 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 1.90 | 2.68 | 1.34 | 0.88 | 11.00 |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.55 | 2.36 | 1.30 | 0.67 | 5.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merr | 2.17% | 2.39% | 2.30% | 2.28% | 1.86% | 2.48% | 2.79% | 1.98% | 2.17% | 2.17% | 2.10% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.22% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.51% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.74% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
Vanguard International Value Fund | 2.58% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.72% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.49% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.47% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% | 4.08% | 3.27% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merr показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.36% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-23.46% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 352 | 27 февр. 2024 г. | 538 |
-6.7% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 23 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
-6.54% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
-6.43% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merr составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGSLX | VEMAX | VGRLX | VTMSX | VVIAX | VFIAX | VSIAX | VFSAX | VTRIX | VTMGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX | 1.00 | 0.42 | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
VEMAX | 0.42 | 1.00 | 0.72 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.82 | 0.82 | 0.77 |
VGRLX | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.84 | 0.80 | 0.82 |
VTMSX | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.84 | 0.79 | 0.98 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
VVIAX | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 0.74 | 0.78 | 0.78 |
VFIAX | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.82 |
VSIAX | 0.70 | 0.58 | 0.62 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.76 |
VFSAX | 0.58 | 0.82 | 0.84 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
VTRIX | 0.57 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.96 |
VTMGX | 0.59 | 0.77 | 0.82 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |