PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Merr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Merr

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VFIAX 15.8%VVIAX 15.8%VTMSX 15.8%VSIAX 15.8%VTRIX 10.8%VTMGX 5.4%VFSAX 5.4%VEMAX 5.4%VGSLX 7%VGRLX 2.8%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		Emerging Markets Equities

5.40%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities

15.80%

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		Foreign Small & Mid Cap Equities

5.40%

VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT

2.80%

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT

7%

VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		Small Cap Value Equities

15.80%

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities

5.40%

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		Small Cap Blend Equities

15.80%

VTRIX
Vanguard International Value Fund		Foreign Large Cap Equities

10.80%

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		Large Cap Value Equities

15.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
63.73%
99.52%
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFSAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Merr7.93%3.51%8.76%12.70%8.92%N/A
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		14.04%-1.36%11.14%20.73%14.11%12.60%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		11.60%2.84%10.35%15.55%10.67%10.03%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		7.48%9.86%9.75%13.47%9.54%9.49%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		8.75%6.93%9.87%15.30%10.22%8.81%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		1.77%6.91%5.81%8.37%3.78%5.56%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		5.13%0.82%6.38%8.70%6.73%4.62%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.75%-0.12%4.20%3.63%5.91%3.58%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.47%1.25%6.31%6.72%5.11%N/A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		6.42%-0.77%8.90%7.01%3.46%2.52%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-1.78%3.43%2.80%2.55%-3.23%0.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.69%3.46%3.75%-4.24%4.08%-0.40%7.93%
20237.64%-3.07%-0.83%0.35%-2.73%6.53%4.21%-3.40%-4.59%-3.84%8.50%7.31%15.71%
2022-3.96%-1.36%1.59%-6.46%1.07%-8.58%7.06%-3.70%-9.74%7.92%7.59%-4.28%-13.98%
20210.83%5.14%3.96%3.80%2.20%-0.01%-0.18%2.04%-3.59%4.46%-2.91%5.15%22.45%
2020-2.57%-8.48%-18.31%10.89%4.01%2.38%4.14%4.49%-3.19%-0.60%14.27%5.69%8.78%
20192.81%0.15%3.07%-6.29%6.20%0.30%-2.78%2.89%2.30%2.20%3.28%14.42%

Комиссия

Комиссия Merr составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGRLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Merr среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Merr, с текущим значением в 1919
Merr
Ранг коэф-та Шарпа Merr, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Merr, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Merr, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Merr, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Merr, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Merr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Merr, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Merr, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Merr, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Merr, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Merr, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.722.421.301.716.84
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.512.181.261.524.77
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		0.701.161.130.532.09
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		0.911.411.160.932.86
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		0.350.641.080.190.91
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		0.701.081.130.502.02
VTRIX
Vanguard International Value Fund		0.300.501.060.220.70
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		0.490.791.090.231.25
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		0.590.911.110.251.45
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		0.210.441.050.090.55

Коэффициент Шарпа

Merr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.99
1.58
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Merr2.34%2.39%2.30%2.28%1.86%2.48%2.79%1.98%2.17%2.17%2.10%1.97%
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.39%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.51%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%0.92%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.06%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.04%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%2.61%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.71%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%1.86%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.84%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		3.16%3.46%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%2.86%2.76%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.81%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%4.08%3.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.46%
-4.73%
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Merr показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Merr составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-23.46%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.35227 февр. 2024 г.538
-6.7%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.42
-6.54%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-6.24%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merr составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.40%
3.80%
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSLXVEMAXVGRLXVTMSXVVIAXVFIAXVSIAXVFSAXVTRIXVTMGX
VGSLX1.000.430.610.680.700.680.710.590.580.61
VEMAX0.431.000.720.570.580.660.580.820.820.76
VGRLX0.610.721.000.600.630.650.620.840.800.82
VTMSX0.680.570.601.000.840.790.980.730.750.74
VVIAX0.700.580.630.841.000.850.900.740.780.78
VFIAX0.680.660.650.790.851.000.800.790.790.82
VSIAX0.710.580.620.980.900.801.000.740.780.76
VFSAX0.590.820.840.730.740.790.741.000.930.95
VTRIX0.580.820.800.750.780.790.780.931.000.96
VTMGX0.610.760.820.740.780.820.760.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.