PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Merr

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


VFIAX 15.8%VVIAX 15.8%VTMSX 15.8%VSIAX 15.8%VTRIX 10.8%VTMGX 5.4%VFSAX 5.4%VEMAX 5.4%VGSLX 7%VGRLX 2.8%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

15.80%

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities

15.80%

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

15.80%

VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Small Cap Value Equities

15.80%

VTRIX
Vanguard International Value Fund
Foreign Large Cap Equities

10.80%

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities

5.40%

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Foreign Small & Mid Cap Equities

5.40%

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
Emerging Markets Equities

5.40%

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT

7%

VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT

2.80%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.02%
12.71%
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFSAX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
Merr0.98%1.98%8.03%11.93%8.38%N/A
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
6.50%3.79%13.57%29.30%14.63%12.62%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
3.98%2.82%9.41%13.60%10.49%10.15%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
-1.50%0.58%6.94%5.61%7.61%8.45%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
-0.51%1.48%8.80%9.12%8.76%8.33%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-6.20%-1.30%3.64%1.93%3.71%5.84%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
1.69%2.89%8.34%13.35%6.74%4.61%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
1.41%2.84%5.67%10.76%6.21%3.95%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-1.41%1.30%4.24%7.91%4.45%N/A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
1.20%3.23%3.85%8.62%3.00%3.49%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
-4.69%-0.24%3.17%0.33%-2.83%1.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.91%
20234.21%-3.40%-4.59%-3.84%8.50%7.54%

Коэффициент Шарпа

Merr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.83

Коэффициент Шарпа Merr находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.83
2.13
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Merr2.38%2.38%2.30%2.28%1.86%2.48%2.79%1.98%2.17%2.17%2.10%1.97%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.36%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.35%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.52%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%0.92%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.11%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.17%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.08%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%2.61%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.74%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%1.86%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
3.10%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.43%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%2.86%2.76%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.92%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%4.08%3.27%

Комиссия

Комиссия Merr составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.16%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
Merr
0.83
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.29
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
1.15
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
0.25
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
0.47
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
0.02
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
0.98
VTRIX
Vanguard International Value Fund
0.80
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.57
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
0.55
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
-0.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSLXVEMAXVGRLXVTMSXVVIAXVFIAXVSIAXVFSAXVTRIXVTMGX
VGSLX1.000.440.600.680.700.690.710.590.590.61
VEMAX0.441.000.730.590.580.660.590.820.820.77
VGRLX0.600.731.000.600.620.660.620.850.810.83
VTMSX0.680.590.601.000.850.800.970.730.760.75
VVIAX0.700.580.620.851.000.860.900.740.790.79
VFIAX0.690.660.660.800.861.000.810.790.800.82
VSIAX0.710.590.620.970.900.811.000.750.790.77
VFSAX0.590.820.850.730.740.790.751.000.930.95
VTRIX0.590.820.810.760.790.800.790.931.000.97
VTMGX0.610.770.830.750.790.820.770.950.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.38%
-0.38%
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Merr показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Merr составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-23.46%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-6.7%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.42
-6.54%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-6.24%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.35

График волатильности

Текущая волатильность Merr составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.83%
3.93%
Merr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев