Merr
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFSAX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
Merr | -7.49% | -7.20% | -10.82% | 2.80% | 11.70% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -9.96% | -6.95% | -9.12% | 5.82% | 14.66% | 11.71% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -4.12% | -6.42% | -8.19% | 6.64% | 13.26% | 9.50% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | -16.08% | -8.95% | -17.77% | -4.48% | 11.86% | 6.67% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -12.90% | -9.03% | -15.22% | -1.91% | 15.01% | 6.84% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.04% | -5.72% | -10.53% | 12.45% | 6.33% | 4.56% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 5.36% | -4.52% | -0.75% | 8.08% | 10.67% | 5.13% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | -0.13% | -8.87% | -11.62% | -4.29% | 7.92% | 2.67% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.78% | -3.60% | -4.57% | 5.72% | 9.27% | N/A |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -2.72% | -7.40% | -7.16% | 8.04% | 6.92% | 2.79% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 5.14% | 0.80% | -4.65% | 9.34% | 2.01% | 0.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.12% | -1.11% | -3.65% | -5.85% | -7.49% | ||||||||
2024 | -1.43% | 3.62% | 3.80% | -4.31% | 4.15% | -0.20% | 5.17% | 1.67% | 2.12% | -2.44% | 5.34% | -5.65% | 11.63% |
2023 | 7.46% | -2.97% | -0.83% | 0.37% | -2.59% | 6.63% | 4.16% | -3.27% | -4.59% | -3.74% | 8.45% | 7.17% | 15.95% |
2022 | -4.12% | -1.34% | 1.75% | -6.55% | 1.06% | -8.59% | 7.23% | -3.69% | -9.69% | 8.38% | 7.22% | -4.46% | -13.97% |
2021 | 0.80% | 5.05% | 3.93% | 3.78% | 2.17% | 0.03% | -0.16% | 2.07% | -3.60% | 4.57% | -2.81% | 4.97% | 22.35% |
2020 | -2.53% | -8.48% | -18.20% | 10.85% | 3.98% | 2.32% | 4.22% | 4.58% | -3.18% | -0.79% | 14.01% | 5.56% | 8.46% |
2019 | 2.81% | 0.15% | 3.07% | -6.27% | 6.18% | 0.30% | -2.75% | 2.88% | 2.29% | 2.20% | 3.25% | 14.40% |
Комиссия
Комиссия Merr составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Merr составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.29 | 0.54 | 1.08 | 0.30 | 1.37 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.41 | 0.67 | 1.09 | 0.43 | 1.85 |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | -0.21 | -0.15 | 0.98 | -0.18 | -0.62 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.11 | -0.38 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.60 | 0.93 | 1.12 | 0.42 | 2.15 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.52 | 1.53 |
VTRIX Vanguard International Value Fund | -0.29 | -0.27 | 0.96 | -0.25 | -0.69 |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 0.25 | 0.96 |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 0.43 | 0.70 | 1.09 | 0.34 | 1.32 |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.59 | 0.91 | 1.11 | 0.30 | 1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.55% | 2.35% | 2.39% | 2.30% | 2.09% | 1.86% | 2.48% | 2.44% | 1.98% | 2.17% | 2.17% | 2.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.43% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.42% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.81% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.25% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.09% | 3.33% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.86% | 2.86% | 2.78% | 2.75% | 2.61% | 1.58% | 2.96% | 2.94% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.33% | 3.36% | 3.05% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 3.23% | 3.12% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.92% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% | 4.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merr показал максимальную просадку в 38.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Merr составляет 12.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.23% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-23.36% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
-17.95% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.68% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 23 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
-6.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merr составляет 11.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGSLX | VEMAX | VGRLX | VTMSX | VVIAX | VFIAX | VSIAX | VFSAX | VTRIX | VTMGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX | 1.00 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
VEMAX | 0.41 | 1.00 | 0.72 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.57 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
VGRLX | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
VTMSX | 0.67 | 0.57 | 0.59 | 1.00 | 0.84 | 0.79 | 0.98 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
VVIAX | 0.70 | 0.56 | 0.62 | 0.84 | 1.00 | 0.84 | 0.90 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
VFIAX | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.81 |
VSIAX | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.77 | 0.76 |
VFSAX | 0.58 | 0.82 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
VTRIX | 0.57 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
VTMGX | 0.59 | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |