Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HR

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	21.25%
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	Technology Equities	3.99%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	3.90%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	3.93%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	9.30%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.67%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	42.56%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	5%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	0.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	4.70%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
HR	14.93%	4.02%	8.85%	21.17%	9.78%	N/A
Активы портфеля:
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	-0.86%	5.15%	-5.96%	11.66%	14.91%	16.77%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	21.05%	6.25%	9.91%	30.73%	19.09%	N/A
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	18.23%	5.82%	10.08%	25.92%	15.25%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.22%	11.46%	8.64%	56.79%	36.46%	28.55%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	24.49%	6.38%	11.97%	30.24%	16.90%	14.64%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	20.98%	6.21%	9.88%	30.67%	19.03%	15.95%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	19.40%	5.74%	10.76%	26.76%	15.84%	12.97%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	33.44%	11.10%	17.98%	31.30%	18.74%	13.20%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.13%	-1.82%	4.29%	5.47%	-5.96%	0.54%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	11.45%	5.47%	9.22%	19.15%	12.17%	8.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.60%	3.38%	2.26%	-5.72%	4.45%	2.31%	3.04%						14.93%
2023	7.03%	-2.94%	4.26%	1.14%	0.11%	3.85%	1.14%	-1.48%	-5.84%	-3.95%	9.60%	5.96%	19.18%
2022	-3.41%	-1.07%	0.97%	-9.80%	-1.08%	-7.30%	7.47%	-5.40%	-8.49%	1.97%	7.98%	-4.43%	-21.87%
2021	-1.66%	0.24%	0.30%	4.20%	1.41%	2.35%	2.20%	1.52%	-3.94%	4.70%	1.17%	1.89%	15.01%
2020	3.06%	-1.10%	-3.50%	6.06%	1.36%	1.12%	6.27%	3.13%	-1.58%	-3.03%	8.68%	1.84%	23.80%
2019	3.63%	0.87%	2.94%	2.89%	-2.50%	4.87%	0.30%	3.73%	-0.05%	1.22%	2.07%	1.36%	23.27%
2018								2.40%	-0.82%	-5.46%	2.87%	-1.80%	-3.01%

Комиссия

Комиссия HR составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSCSX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HR среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	0.74	1.05	1.14	0.76	2.04
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	1.86	2.49	1.33	1.98	8.80
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	2.05	2.81	1.37	1.92	9.27
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.77	2.35	1.30	2.31	7.87
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	1.86	2.52	1.34	1.44	8.85
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	1.86	2.49	1.33	1.97	8.80
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.17	2.96	1.39	2.31	10.21
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.46	3.32	1.42	3.04	8.95
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.26	0.47	1.05	0.09	0.63
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.17	1.73	1.21	1.27	4.64

Коэффициент Шарпа

HR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
HR	2.15%	2.12%	2.05%	1.31%	1.29%	2.39%	2.10%	1.88%	1.69%	2.00%	2.02%	2.12%
Активы портфеля:
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	9.79%	7.72%	9.06%	6.54%	5.10%	12.70%	6.20%	7.15%	3.98%	5.22%	10.43%	4.72%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.46%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.47%	1.22%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.15%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.76%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%	1.42%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.63%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%	1.28%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.43%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%	3.26%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.01%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%	1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HR показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.72%	28 дек. 2021 г.	206	20 окт. 2022 г.	407	5 июн. 2024 г.	613
-17.06%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	3 июн. 2020 г.	73
-9.39%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	135
-6.75%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	11	16 нояб. 2020 г.	52
-4.89%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	24	8 апр. 2021 г.	37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HR составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TLT	BRK-B	VBR	SMH	FSCSX	VONG	FSPGX	SPYG	VOO	FZROX
TLT	1.00	-0.21	-0.16	-0.10	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.11	-0.11
BRK-B	-0.21	1.00	0.70	0.43	0.48	0.52	0.53	0.55	0.69	0.67
VBR	-0.16	0.70	1.00	0.60	0.61	0.65	0.65	0.66	0.81	0.84
SMH	-0.10	0.43	0.60	1.00	0.75	0.82	0.82	0.82	0.79	0.79
FSCSX	-0.04	0.48	0.61	0.75	1.00	0.93	0.93	0.91	0.86	0.87
VONG	-0.06	0.52	0.65	0.82	0.93	1.00	1.00	0.99	0.94	0.93
FSPGX	-0.06	0.53	0.65	0.82	0.93	1.00	1.00	0.99	0.94	0.94
SPYG	-0.07	0.55	0.66	0.82	0.91	0.99	0.99	1.00	0.95	0.94
VOO	-0.11	0.69	0.81	0.79	0.86	0.94	0.94	0.95	1.00	0.99
FZROX	-0.11	0.67	0.84	0.79	0.87	0.93	0.94	0.94	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.