HR
RO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
HR | 14.93% | 4.02% | 8.85% | 21.17% | 9.78% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -0.86% | 5.15% | -5.96% | 11.66% | 14.91% | 16.77% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 21.05% | 6.25% | 9.91% | 30.73% | 19.09% | N/A |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 18.23% | 5.82% | 10.08% | 25.92% | 15.25% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 8.64% | 56.79% | 36.46% | 28.55% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 24.49% | 6.38% | 11.97% | 30.24% | 16.90% | 14.64% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 20.98% | 6.21% | 9.88% | 30.67% | 19.03% | 15.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.76% | 26.76% | 15.84% | 12.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 33.44% | 11.10% | 17.98% | 31.30% | 18.74% | 13.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | -1.82% | 4.29% | 5.47% | -5.96% | 0.54% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 11.45% | 5.47% | 9.22% | 19.15% | 12.17% | 8.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.60% | 3.38% | 2.26% | -5.72% | 4.45% | 2.31% | 3.04% | 14.93% | |||||
2023 | 7.03% | -2.94% | 4.26% | 1.14% | 0.11% | 3.85% | 1.14% | -1.48% | -5.84% | -3.95% | 9.60% | 5.96% | 19.18% |
2022 | -3.41% | -1.07% | 0.97% | -9.80% | -1.08% | -7.30% | 7.47% | -5.40% | -8.49% | 1.97% | 7.98% | -4.43% | -21.87% |
2021 | -1.66% | 0.24% | 0.30% | 4.20% | 1.41% | 2.35% | 2.20% | 1.52% | -3.94% | 4.70% | 1.17% | 1.89% | 15.01% |
2020 | 3.06% | -1.10% | -3.50% | 6.06% | 1.36% | 1.12% | 6.27% | 3.13% | -1.58% | -3.03% | 8.68% | 1.84% | 23.80% |
2019 | 3.63% | 0.87% | 2.94% | 2.89% | -2.50% | 4.87% | 0.30% | 3.73% | -0.05% | 1.22% | 2.07% | 1.36% | 23.27% |
2018 | 2.40% | -0.82% | -5.46% | 2.87% | -1.80% | -3.01% |
Комиссия
Комиссия HR составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HR среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.74 | 1.05 | 1.14 | 0.76 | 2.04 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.86 | 2.49 | 1.33 | 1.98 | 8.80 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.92 | 9.27 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.77 | 2.35 | 1.30 | 2.31 | 7.87 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.86 | 2.52 | 1.34 | 1.44 | 8.85 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.86 | 2.49 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.46 | 3.32 | 1.42 | 3.04 | 8.95 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.26 | 0.47 | 1.05 | 0.09 | 0.63 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.17 | 1.73 | 1.21 | 1.27 | 4.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 2.15% | 2.12% | 2.05% | 1.31% | 1.29% | 2.39% | 2.10% | 1.88% | 1.69% | 2.00% | 2.02% | 2.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 9.79% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% | 10.43% | 4.72% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.15% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.76% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HR показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.72% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 407 | 5 июн. 2024 г. | 613 |
-17.06% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-9.39% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
-6.75% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-4.89% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HR составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | BRK-B | VBR | SMH | FSCSX | VONG | FSPGX | SPYG | VOO | FZROX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | -0.21 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.11 |
BRK-B | -0.21 | 1.00 | 0.70 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.67 |
VBR | -0.16 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.81 | 0.84 |
SMH | -0.10 | 0.43 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.79 |
FSCSX | -0.04 | 0.48 | 0.61 | 0.75 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.87 |
VONG | -0.06 | 0.52 | 0.65 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.93 |
FSPGX | -0.06 | 0.53 | 0.65 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.94 |
SPYG | -0.07 | 0.55 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
VOO | -0.11 | 0.69 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
FZROX | -0.11 | 0.67 | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |