PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Efficient Frontier
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Efficient Frontier

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

TSLA 16.67%MSFT 16.67%MCK 16.67%BNTX 16.67%TME 16.67%MPC 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNTX
BioNTech SE		Healthcare
16.67%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
16.67%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		Energy
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
16.67%
TME
Tencent Music Entertainment Group		Communication Services
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Efficient Frontier и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.97%
8.95%
Efficient Frontier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты BNTX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Efficient Frontier 14.78%3.77%6.97%26.85%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-4.12%6.71%39.47%-6.82%71.68%30.52%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%2.62%1.89%37.24%26.77%27.08%
MCK
McKesson Corporation		10.11%-8.88%-4.39%16.49%29.20%10.96%
BNTX
BioNTech SE		6.39%26.17%22.27%5.50%N/AN/A
TME
Tencent Music Entertainment Group		10.43%-5.56%-9.13%65.28%-6.04%N/A
MPC
Marathon Petroleum Corporation		12.41%-4.41%-17.09%8.35%28.73%18.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Efficient Frontier , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%4.11%4.27%-0.78%6.43%-0.89%4.48%-6.75%14.78%
20238.81%-0.37%4.83%-6.82%1.83%10.37%0.76%2.39%-1.55%-1.48%9.82%1.89%33.25%
2022-7.74%-2.05%8.41%-9.49%4.65%-4.69%8.73%0.94%-8.06%0.90%18.44%-2.74%3.75%
202117.05%-0.62%-1.96%12.40%1.22%4.78%3.19%1.82%-5.08%13.80%2.61%-3.84%52.25%
20208.70%-0.22%-4.56%16.82%8.66%12.75%12.80%10.94%-7.49%1.79%28.39%-0.80%122.31%
20199.58%6.45%16.79%36.24%

Комиссия

Комиссия Efficient Frontier составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Efficient Frontier среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Efficient Frontier , с текущим значением в 2020
Efficient Frontier
Ранг коэф-та Шарпа Efficient Frontier , с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Efficient Frontier , с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Efficient Frontier , с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Efficient Frontier , с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Efficient Frontier , с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Efficient Frontier
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Efficient Frontier , с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Efficient Frontier , с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Efficient Frontier , с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Efficient Frontier , с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Efficient Frontier , с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.170.141.02-0.14-0.39
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
MCK
McKesson Corporation		0.710.921.170.812.83
BNTX
BioNTech SE		0.080.481.050.040.19
TME
Tencent Music Entertainment Group		1.402.041.250.775.16
MPC
Marathon Petroleum Corporation		0.350.661.080.370.72

Коэффициент Шарпа

Efficient Frontier на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.42
2.32
Efficient Frontier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Efficient Frontier за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Efficient Frontier 0.77%0.55%0.86%0.84%1.25%0.98%1.02%0.83%0.98%0.84%0.83%0.80%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MCK
McKesson Corporation		0.51%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%0.55%
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TME
Tencent Music Entertainment Group		1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.01%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.06%
-0.19%
Efficient Frontier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Efficient Frontier показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Efficient Frontier составляет 5.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-21.63%4 нояб. 2021 г.8914 мар. 2022 г.18130 нояб. 2022 г.270
-13.81%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.414 нояб. 2020 г.46
-13.3%10 авг. 2021 г.394 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.57
-12.44%16 февр. 2023 г.544 мая 2023 г.2612 июн. 2023 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Efficient Frontier составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.65%
4.31%
Efficient Frontier
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MCKBNTXMPCTMETSLAMSFT
MCK1.000.130.340.030.080.24
BNTX0.131.000.100.180.190.23
MPC0.340.101.000.160.130.16
TME0.030.180.161.000.260.27
TSLA0.080.190.130.261.000.44
MSFT0.240.230.160.270.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.