Портфель FANG
FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FANG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 26.68% с начала года и доходность в 26.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Портфель FANG | 24.93% | -8.50% | 12.97% | 43.83% | 19.95% | 26.33% |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
NFLX Netflix, Inc. | 30.24% | -6.43% | 11.16% | 53.47% | 13.59% | 26.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.20% | 11.42% | 2.36% | -3.85% | 7.63% | 6.98% | 24.93% | ||||||
2023 | 19.78% | -2.21% | 13.85% | 3.76% | 14.37% | 6.45% | 5.79% | -0.55% | -5.69% | 2.31% | 10.25% | 4.94% | 97.82% |
2022 | -13.11% | -9.70% | 2.87% | -25.14% | -1.45% | -10.99% | 15.23% | -2.79% | -7.75% | -4.65% | 6.85% | -6.75% | -47.97% |
2021 | -0.93% | 2.27% | 3.00% | 9.33% | -1.97% | 5.35% | 1.27% | 7.09% | -4.39% | 5.62% | -1.91% | -1.62% | 24.53% |
2020 | 5.24% | -2.63% | -4.90% | 19.31% | 3.67% | 5.08% | 9.72% | 10.82% | -8.82% | 0.56% | 5.46% | 2.56% | 52.74% |
2019 | 19.10% | -0.35% | 3.75% | 7.36% | -7.67% | 5.22% | -0.03% | -4.95% | -2.58% | 5.19% | 4.98% | 2.42% | 34.46% |
2018 | 20.65% | 1.06% | -4.22% | 5.06% | 8.74% | 5.05% | -2.78% | 5.98% | -1.79% | -14.27% | -1.38% | -7.26% | 11.21% |
2017 | 10.00% | 2.72% | 3.68% | 5.57% | 5.49% | -4.33% | 9.55% | -0.60% | 0.90% | 8.66% | 0.31% | 0.90% | 50.83% |
2016 | -6.91% | -3.96% | 7.52% | -1.21% | 7.53% | -5.12% | 6.34% | 2.32% | 3.24% | 6.09% | -6.10% | 1.50% | 10.03% |
2015 | 10.65% | 5.98% | -3.74% | 10.24% | 4.02% | 3.13% | 18.80% | -2.38% | -3.04% | 14.32% | 6.55% | -0.72% | 81.52% |
2014 | -6.28% | 11.01% | 4.70% | -0.10% | 5.94% | -0.91% | -6.63% | 0.13% | -3.23% | 3.35% |
Комиссия
Комиссия Портфель FANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель FANG среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.45 | 2.31 | 1.29 | 0.97 | 7.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | |
---|---|
Портфель FANG | 0.08% |
Активы портфеля: | |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FANG показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель FANG составляет 10.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.92% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 544 |
-32.1% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
-26.47% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 32 | 30 апр. 2020 г. | 50 |
-20.45% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 121 | 1 авг. 2016 г. | 164 |
-17.19% | 9 сент. 2014 г. | 90 | 15 янв. 2015 г. | 19 | 12 февр. 2015 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FANG составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NFLX | META | GOOG | AMZN | |
---|---|---|---|---|
NFLX | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.54 |
META | 0.51 | 1.00 | 0.66 | 0.61 |
GOOG | 0.48 | 0.66 | 1.00 | 0.67 |
AMZN | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 1.00 |