Портфель FANG
FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FANG на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 61.40% с начала года и доходность в 27.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Портфель FANG | 0.00% | 0.63% | 16.89% | 63.77% | 21.48% | 27.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | -4.51% | 15.02% | 70.62% | 23.09% | 22.57% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 2.79% | 11.03% | 47.77% | 18.60% | 30.76% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 10.19% | 1.88% | 36.17% | 23.03% | 22.31% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | -1.20% | 30.59% | 89.54% | 22.37% | 34.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.96% | 11.50% | 1.87% | -5.33% | 8.22% | 7.10% | -5.40% | 3.80% | 4.03% | 2.55% | 9.35% | 59.82% | |
| 2023 | 19.90% | -5.53% | 11.63% | 2.22% | 15.18% | 7.43% | 4.41% | -0.29% | -7.06% | 3.30% | 10.74% | 4.60% | 85.16% |
| 2022 | -15.91% | -7.84% | 2.10% | -27.86% | -1.35% | -10.85% | 17.89% | -3.71% | -8.10% | -1.68% | 3.42% | -7.90% | -50.96% |
| 2021 | -1.49% | 0.47% | 1.22% | 7.36% | -2.91% | 5.58% | -0.18% | 7.10% | -2.55% | 6.51% | -2.16% | -3.03% | 16.09% |
| 2020 | 5.76% | -1.22% | -2.25% | 18.84% | 1.80% | 7.54% | 10.42% | 9.96% | -8.06% | -2.02% | 4.54% | 4.36% | 58.56% |
| 2019 | 20.33% | 0.29% | 3.44% | 6.89% | -7.65% | 6.17% | -3.85% | -6.00% | -4.35% | 5.20% | 5.21% | 2.51% | 28.36% |
| 2018 | 22.99% | 2.30% | -3.66% | 5.95% | 9.10% | 6.45% | -5.65% | 7.96% | -0.73% | -16.77% | -1.25% | -7.95% | 14.12% |
| 2017 | 10.71% | 2.57% | 3.94% | 5.03% | 5.53% | -4.37% | 10.42% | -0.88% | 0.82% | 8.94% | 0.00% | 0.80% | 51.59% |
| 2016 | -8.30% | -3.56% | 7.68% | -1.08% | 7.67% | -5.26% | 5.96% | 2.49% | 3.64% | 5.46% | -6.31% | 1.26% | 8.20% |
| 2015 | 9.54% | 5.83% | -3.18% | 10.12% | 4.13% | 3.71% | 18.75% | -2.22% | -3.82% | 13.42% | 7.25% | -1.44% | 78.70% |
| 2014 | -6.28% | 11.01% | 4.68% | -0.05% | 6.19% | -0.94% | -6.89% | -0.36% | -2.84% | 3.22% |
Комиссия
Комиссия Портфель FANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель FANG составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.81 | 2.68 | 1.36 | 3.58 | 10.93 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.58 | 2.19 | 1.28 | 1.97 | 7.41 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.28 | 1.81 | 1.24 | 1.60 | 3.93 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.79 | 3.67 | 1.49 | 2.57 | 20.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.16% |
| Активы портфеля: | |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.32% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FANG показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель FANG составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.87% | 19 нояб. 2021 г. | 245 | 9 нояб. 2022 г. | 326 | 29 февр. 2024 г. | 571 |
| -34.85% | 13 июл. 2018 г. | 114 | 24 дек. 2018 г. | 278 | 3 февр. 2020 г. | 392 |
| -25.14% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 21 | 15 апр. 2020 г. | 39 |
| -22.61% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 189 |
| -17.44% | 9 сент. 2014 г. | 90 | 15 янв. 2015 г. | 23 | 19 февр. 2015 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FANG составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NFLX | META | GOOG | AMZN | |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.54 |
| META | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.61 |
| GOOG | 0.48 | 0.65 | 1.00 | 0.67 |
| AMZN | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 1.00 |