PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель FANG

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.

Распределение активов


META 25%AMZN 25%GOOG 25%NFLX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

25%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

25%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

25%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
34.23%
13.40%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Портфель FANG15.46%11.36%34.23%88.77%20.99%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
33.28%23.03%64.03%172.88%24.18%21.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
GOOG
Alphabet Inc.
0.90%-3.90%9.65%50.33%21.04%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
18.13%19.09%39.20%65.29%10.03%25.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.15%
20235.79%-0.55%-5.69%2.31%10.25%4.94%

Коэффициент Шарпа

Портфель FANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.54. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.54

Коэффициент Шарпа Портфель FANG находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.54
1.75
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.


TTM
Портфель FANG0.03%
META
Meta Platforms, Inc.
0.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель FANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
4.65
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
GOOG
Alphabet Inc.
1.76
NFLX
Netflix, Inc.
1.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXMETAGOOGAMZN
NFLX1.000.520.490.54
META0.521.000.660.61
GOOG0.490.661.000.68
AMZN0.540.610.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.15%
-1.08%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FANG показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель FANG составляет 2.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.92%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30423 янв. 2024 г.544
-32.1%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189
-26.47%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3230 апр. 2020 г.50
-20.45%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1211 авг. 2016 г.164
-17.19%9 сент. 2014 г.9015 янв. 2015 г.1912 февр. 2015 г.109

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FANG составляет 9.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.53%
3.37%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев