europe-etf

График показывает рост $10,000 инвестированных в europe-etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

europe-etf на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.33% с начала года и доходность в 10.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении europe-etf закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

europe-etf: годовая альфа составляет -0.18%, бета — 0.86, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 16.12.2014.

• Портфель участвовал в 95.34% снижения S&P 500 Index, но только в 86.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.86 и R² 0.63 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия europe-etf составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

europe-etf имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

europe-etf имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.40
• За 5 лет: 0.71
• За 10 лет: 0.53
• За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность europe-etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

europe-etf показал максимальную просадку в 44.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка europe-etf составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.