Christy 401K Projection

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	10%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	10%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	15%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	5%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	35%
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Christy 401K Projection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2011 г., начальной даты FSMDX

Доходность по периодам

Christy 401K Projection на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 2.99% с начала года и доходность в 11.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	5.05%	1.78%	4.86%	28.88%	18.97%	10.81%	12.85%
Портфель Christy 401K Projection	0.93%	4.29%	2.99%	5.64%	25.70%	15.90%	8.82%	11.22%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.02%	3.92%	0.94%	4.26%	28.96%	20.14%	12.40%	14.63%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.10%	6.80%	1.16%	6.31%	44.90%	30.44%	12.92%	19.98%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	1.32%	4.76%	3.05%	6.12%	20.26%	15.14%	10.09%	12.96%
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund	0.14%	0.28%	0.52%	0.92%	6.83%	4.63%	0.99%	2.43%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.34%	5.32%	6.23%	7.04%	28.13%	15.39%	7.59%	11.27%
FSPSX Fidelity International Index Fund	0.91%	7.02%	7.32%	12.53%	34.11%	16.03%	9.27%	9.27%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.52%	7.81%	7.99%	7.75%	44.02%	16.21%	5.03%	10.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Christy 401K Projection закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.06%	1.36%	-5.00%	4.80%									2.99%
2025	3.17%	-0.32%	-3.55%	-0.10%	4.52%	3.90%	0.78%	2.75%	2.40%	1.24%	0.57%	0.59%	16.87%
2024	0.35%	3.60%	3.20%	-3.79%	4.11%	1.35%	2.64%	2.05%	1.61%	-1.77%	4.64%	-3.29%	15.22%
2023	6.80%	-2.47%	2.03%	1.06%	-0.83%	5.24%	3.01%	-2.17%	-4.07%	-2.86%	8.18%	5.47%	20.09%
2022	-4.43%	-2.12%	1.37%	-7.46%	0.64%	-7.48%	7.23%	-3.65%	-8.31%	6.22%	6.28%	-4.23%	-16.32%
2021	-0.35%	3.05%	2.63%	3.96%	1.22%	1.31%	1.02%	2.18%	-3.44%	4.53%	-1.80%	3.28%	18.71%

Метрики бенчмарка

Christy 401K Projection: годовая альфа составляет 1.11%, бета — 0.78, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 12.09.2011.

Портфель участвовал в 84.86% снижения S&P 500 Index, но только в 82.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.11%

Бета: 0.78

R²: 0.97

Участие в росте: 82.56%

Участие в снижении: 84.86%

Комиссия

Комиссия Christy 401K Projection составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

HLIPX

JPMorgan Core Plus Bond Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FSMDX

Fidelity Mid Cap Index Fund

FSSNX

Fidelity Small Cap Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Christy 401K Projection имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.54	2.20	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.60	3.07	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.41	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.37	3.55	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.94	16.01	-1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	47	2.29	3.18	1.43	3.12	14.25
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	48	2.42	3.22	1.42	3.23	13.57
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	28	1.79	2.56	1.32	2.56	9.12
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund	30	1.90	2.86	1.35	2.25	8.57
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	41	2.06	2.95	1.36	3.32	12.70
FSPSX Fidelity International Index Fund	52	2.52	3.39	1.45	3.26	12.96
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	49	2.35	3.23	1.39	3.78	13.48

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Christy 401K Projection имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.54
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Christy 401K Projection за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.93%	3.08%	3.32%	2.36%	2.51%	2.83%	2.98%	3.49%	3.74%	2.91%	3.06%	3.28%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.14%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.88%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.43%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund	4.52%	4.86%	4.88%	4.02%	3.36%	3.25%	4.36%	3.23%	3.08%	2.83%	2.77%	3.25%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.04%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.94%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.00%	1.08%	1.04%	1.43%	1.26%	3.92%	0.94%	2.96%	4.94%	3.37%	2.27%	2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Christy 401K Projection показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Christy 401K Projection составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.38%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-23.19%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	301	27 дек. 2023 г.	536
-15.43%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	135
-14.02%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	110	20 июл. 2016 г.	293
-14.01%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HLIPX	FSPSX	FBGRX	FSSNX	DODGX	FSMDX	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.06	0.76	0.90	0.83	0.88	0.92	1.00	0.97
HLIPX	-0.06	1.00	0.03	-0.04	-0.05	-0.12	-0.03	-0.06	0.01
FSPSX	0.76	0.03	1.00	0.68	0.69	0.76	0.75	0.76	0.85
FBGRX	0.90	-0.04	0.68	1.00	0.78	0.73	0.82	0.90	0.88
FSSNX	0.83	-0.05	0.69	0.78	1.00	0.85	0.93	0.83	0.89
DODGX	0.88	-0.12	0.76	0.73	0.85	1.00	0.90	0.88	0.91
FSMDX	0.92	-0.03	0.75	0.82	0.93	0.90	1.00	0.92	0.95
FXAIX	1.00	-0.06	0.76	0.90	0.83	0.88	0.92	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.01	0.85	0.88	0.89	0.91	0.95	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 сент. 2011 г.

Christy 401K Projection

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов