no_Risk_Yes_Profit
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.08% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 13.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 54.81% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в no_Risk_Yes_Profit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
no_Risk_Yes_Profit на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 9.04% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| no_Risk_Yes_Profit | 9.04% | 0.33% | 4.02% | 11.39% | 6.95% | 6.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.13% | 0.18% | 0.14% | 1.94% | 2.86% | 3.33% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 0.92% | 3.77% | 6.81% | 1.39% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.86% | 0.48% | 7.85% | 29.32% | 15.23% | 12.89% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.19% | 1.31% | 16.61% | 31.31% | 10.54% | 7.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью no_Risk_Yes_Profit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69% | 1.55% | 2.15% | 0.69% | 0.72% | 1.82% | 0.16% | -0.16% | 9.04% | ||||
| 2023 | 1.78% | 0.60% | 1.33% | 0.12% | 2.10% | 0.51% | 0.71% | 0.85% | 0.01% | 1.09% | 0.97% | 0.50% | 11.05% |
| 2022 | -1.07% | 0.09% | 1.60% | 0.30% | -1.14% | -0.18% | 2.41% | 0.18% | -0.46% | 0.82% | -0.31% | -2.11% | 0.05% |
| 2021 | -0.10% | -0.20% | 1.95% | 0.37% | 0.23% | 1.06% | 0.71% | 0.93% | -0.53% | 1.44% | 0.91% | 0.92% | 7.93% |
| 2020 | 1.50% | -0.86% | -1.18% | 3.47% | 1.10% | 0.52% | 0.48% | 0.94% | -0.66% | -0.56% | 0.26% | 0.45% | 5.51% |
| 2019 | 1.92% | 1.12% | 1.23% | 1.14% | -0.81% | 1.70% | 1.95% | 1.02% | 0.32% | -0.09% | 1.01% | 0.29% | 11.30% |
| 2018 | -0.08% | 0.14% | -0.73% | 1.16% | 2.05% | 0.15% | 0.46% | 1.08% | 0.12% | 0.03% | 0.51% | -1.26% | 3.64% |
| 2017 | -0.24% | 2.04% | -0.21% | -0.24% | -0.58% | -1.08% | -0.65% | 0.67% | 0.09% | 1.43% | -0.32% | 0.15% | 1.02% |
| 2016 | 0.11% | 0.55% | -0.92% | -0.51% | 1.34% | 1.06% | 0.84% | -0.02% | -0.04% | 0.95% | 1.24% | 0.58% | 5.28% |
| 2015 | 3.31% | 0.49% | 0.95% | -1.86% | 1.59% | -1.54% | 0.67% | -1.66% | -0.54% | 2.49% | 1.00% | -1.31% | 3.49% |
| 2014 | 0.67% | 0.58% | -0.33% | -0.32% | 0.74% | 0.71% | 0.68% | 1.63% | 1.14% | 0.66% | 1.54% | 1.09% | 9.13% |
| 2013 | 0.30% | 1.44% | 1.40% | -1.48% | 0.84% | -1.62% | 0.93% | 0.51% | -1.23% | 0.88% | 0.17% | -0.35% | 1.74% |
Комиссия
Комиссия no_Risk_Yes_Profit составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг no_Risk_Yes_Profit среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.37 | 0.55 | 1.07 | 0.38 | 1.20 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42 | 5.78 | 1.75 | 2.01 | 24.84 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.39 | 12.08 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.16 | 3.04 | 1.38 | 2.42 | 13.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность no_Risk_Yes_Profit за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no_Risk_Yes_Profit | 4.03% | 4.14% | 0.92% | 0.22% | 0.35% | 1.66% | 1.14% | 0.47% | 0.42% | 0.40% | 0.38% | 0.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
no_Risk_Yes_Profit показал максимальную просадку в 7.26%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка no_Risk_Yes_Profit составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.26% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 69 | 23 июн. 2020 г. | 86 |
| -6.75% | 24 дек. 2007 г. | 249 | 17 дек. 2008 г. | 249 | 14 дек. 2009 г. | 498 |
| -6.03% | 13 апр. 2015 г. | 94 | 24 авг. 2015 г. | 220 | 8 июл. 2016 г. | 314 |
| -4.45% | 8 июн. 2010 г. | 40 | 3 авг. 2010 г. | 98 | 21 дек. 2010 г. | 138 |
| -3.88% | 10 янв. 2011 г. | 146 | 8 авг. 2011 г. | 64 | 7 нояб. 2011 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность no_Risk_Yes_Profit составляет 1.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SHY | UUP | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.26 | -0.45 | 0.05 | 0.06 |
| SHY | 0.26 | 1.00 | -0.18 | -0.18 | -0.22 |
| UUP | -0.45 | -0.18 | 1.00 | -0.17 | -0.20 |
| QQQ | 0.05 | -0.18 | -0.17 | 1.00 | 0.89 |
| SPY | 0.06 | -0.22 | -0.20 | 0.89 | 1.00 |