no_Risk_Yes_Profit
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.50% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 7.08% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 13.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 54.81% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
no_Risk_Yes_Profit на 17 мая 2025 г. показал доходность в 0.42% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| no_Risk_Yes_Profit | 0.42% | 3.35% | 2.30% | 9.04% | 7.28% | 6.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.23% | 2.20% | -3.13% | 2.02% | 2.85% | 2.58% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.82% | -0.08% | 2.45% | 5.23% | 1.03% | 1.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69% | 13.04% | 2.09% | 13.82% | 17.47% | 12.77% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -4.30% | 24.37% | 33.73% | 12.44% | 9.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью no_Risk_Yes_Profit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.55% | -0.24% | -1.48% | -1.38% | 2.02% | 0.42% | |||||||
| 2024 | 1.69% | 1.55% | 2.15% | 0.69% | 0.72% | 1.83% | 0.16% | -0.16% | 1.10% | 2.27% | 1.97% | 1.27% | 16.29% |
| 2023 | 1.78% | 0.60% | 1.33% | 0.12% | 2.10% | 0.51% | 0.71% | 0.85% | 0.01% | 1.09% | 0.97% | 0.50% | 11.05% |
| 2022 | -1.07% | 0.09% | 1.60% | 0.30% | -1.14% | -0.18% | 2.41% | 0.18% | -0.46% | 0.82% | -0.31% | -2.11% | 0.05% |
| 2021 | -0.10% | -0.20% | 1.95% | 0.37% | 0.23% | 1.06% | 0.71% | 0.93% | -0.52% | 1.44% | 0.91% | 0.92% | 7.93% |
| 2020 | 1.50% | -0.86% | -1.18% | 3.47% | 1.10% | 0.52% | 0.48% | 0.94% | -0.66% | -0.56% | 0.26% | 0.45% | 5.51% |
| 2019 | 1.92% | 1.12% | 1.23% | 1.14% | -0.81% | 1.70% | 1.95% | 1.02% | 0.32% | -0.09% | 1.01% | 0.29% | 11.30% |
| 2018 | -0.08% | 0.14% | -0.73% | 1.16% | 2.05% | 0.15% | 0.46% | 1.08% | 0.12% | 0.03% | 0.51% | -1.26% | 3.65% |
| 2017 | -0.24% | 2.04% | -0.21% | -0.24% | -0.58% | -1.08% | -0.65% | 0.67% | 0.09% | 1.43% | -0.32% | 0.15% | 1.02% |
| 2016 | 0.11% | 0.55% | -0.92% | -0.51% | 1.34% | 1.06% | 0.84% | -0.02% | -0.04% | 0.95% | 1.24% | 0.58% | 5.29% |
| 2015 | 3.31% | 0.49% | 0.95% | -1.86% | 1.59% | -1.54% | 0.67% | -1.66% | -0.54% | 2.49% | 1.00% | -1.31% | 3.49% |
| 2014 | 0.67% | 0.58% | -0.33% | -0.32% | 0.74% | 0.71% | 0.68% | 1.63% | 1.14% | 0.66% | 1.54% | 1.09% | 9.13% |
Комиссия
Комиссия no_Risk_Yes_Profit составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг no_Risk_Yes_Profit составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.34 | 1.04 | 0.17 | 0.48 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.16 | 5.38 | 1.69 | 5.52 | 15.13 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.69 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность no_Risk_Yes_Profit за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.30% | 3.16% | 4.14% | 0.92% | 0.21% | 0.35% | 1.66% | 1.14% | 0.47% | 0.42% | 0.40% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.72% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
no_Risk_Yes_Profit показал максимальную просадку в 7.26%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка no_Risk_Yes_Profit составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.26% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 69 | 23 июн. 2020 г. | 86 |
| -6.75% | 24 дек. 2007 г. | 249 | 17 дек. 2008 г. | 249 | 14 дек. 2009 г. | 498 |
| -6.03% | 13 апр. 2015 г. | 94 | 24 авг. 2015 г. | 220 | 8 июл. 2016 г. | 314 |
| -5.59% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.45% | 8 июн. 2010 г. | 40 | 3 авг. 2010 г. | 98 | 21 дек. 2010 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SHY | UUP | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.22 | -0.19 | 0.89 | 0.99 | 0.53 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.26 | -0.44 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| SHY | -0.22 | 0.26 | 1.00 | -0.19 | -0.18 | -0.21 | -0.18 |
| UUP | -0.19 | -0.44 | -0.19 | 1.00 | -0.16 | -0.19 | 0.53 |
| QQQ | 0.89 | 0.05 | -0.18 | -0.16 | 1.00 | 0.89 | 0.55 |
| SPY | 0.99 | 0.06 | -0.21 | -0.19 | 0.89 | 1.00 | 0.53 |
| Portfolio | 0.53 | 0.07 | -0.18 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 1.00 |