metals
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 7.50% | |
GC=F Gold | 30% | |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 17.50% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 20% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
PA=F Palladium | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в metals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
metals на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 30.16% с начала года и доходность в 19.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| metals | 30.16% | 2.92% | 12.55% | 39.21% | 18.76% | 19.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
PA=F Palladium | -13.86% | -7.05% | -6.22% | -7.01% | -10.78% | 2.12% |
GC=F Gold | 26.62% | -1.37% | 9.32% | 33.11% | 12.22% | 8.22% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 37.09% | 3.06% | 15.89% | 47.32% | 21.98% | 20.42% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.47% | 0.22% | 6.12% | 13.38% | 3.53% | 3.96% |
BTC-USD Bitcoin | 108.10% | 33.17% | 32.73% | 147.50% | 59.61% | 72.01% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 30.56% | 2.69% | 15.11% | 37.62% | 17.38% | 14.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью metals, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 5.80% | 5.66% | -2.54% | 3.70% | 2.66% | 1.16% | 1.38% | 3.96% | 2.10% | 30.16% | ||
| 2023 | 8.73% | -3.14% | 8.36% | 0.65% | 1.23% | 2.37% | 1.98% | -1.51% | -3.23% | 2.45% | 6.44% | 4.43% | 31.74% |
| 2022 | -4.08% | 1.10% | 1.12% | -6.89% | -2.91% | -7.93% | 7.00% | -5.29% | -5.39% | 1.92% | 3.45% | -2.38% | -19.45% |
| 2021 | -0.46% | 2.29% | 5.37% | 3.70% | -0.60% | -0.35% | 2.84% | 2.27% | -4.81% | 6.73% | -1.79% | 1.14% | 16.98% |
| 2020 | 5.08% | -3.49% | -7.91% | 10.57% | 4.54% | 1.91% | 9.17% | 4.00% | -3.63% | 0.26% | 7.55% | 9.72% | 42.41% |
| 2019 | 5.23% | 3.20% | 0.85% | 4.61% | 2.75% | 10.33% | 1.29% | 1.29% | -0.92% | 2.89% | -0.31% | 2.67% | 39.03% |
| 2018 | 1.35% | -1.19% | -3.56% | 2.34% | -0.10% | -2.03% | 2.13% | 1.41% | -0.27% | -2.83% | -2.62% | -2.28% | -7.60% |
| 2017 | 3.49% | 4.83% | -0.16% | 3.10% | 8.15% | 0.73% | 3.65% | 7.27% | -1.36% | 5.80% | 7.23% | 6.33% | 60.97% |
| 2016 | -2.64% | 4.66% | 3.06% | 2.78% | 0.28% | 5.65% | 3.18% | -0.94% | 1.66% | -0.86% | -0.42% | 2.64% | 20.40% |
| 2015 | -1.58% | 2.70% | -2.12% | 0.15% | 0.92% | -1.67% | -0.45% | -3.32% | -1.33% | 8.15% | -1.04% | 0.51% | 0.44% |
| 2014 | 0.44% | 1.66% | -1.67% | 0.15% | 3.50% | 2.99% | -1.66% | 0.66% | -4.30% | -1.18% | 2.32% | -1.52% | 1.11% |
| 2013 | 5.33% | 4.95% | 31.92% | 1.43% | -0.46% | -6.86% | 4.95% | 3.09% | -1.17% | 6.89% | 47.95% | -12.82% | 102.16% |
Комиссия
Комиссия metals составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг metals среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PA=F Palladium | -0.29 | -0.15 | 0.98 | -0.30 | -1.03 |
GC=F Gold | 2.09 | 2.60 | 1.36 | 1.59 | 13.23 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.38 | 1.88 | 1.25 | 0.65 | 6.29 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.62 | 3.88 | 1.49 | 0.99 | 18.20 |
BTC-USD Bitcoin | 0.95 | 1.65 | 1.16 | 0.77 | 3.89 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.24 | 2.94 | 1.41 | 1.06 | 12.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность metals за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.32% | 1.34% | 0.95% | 1.20% | 1.35% | 1.50% | 1.37% | 1.52% | 1.61% | 1.54% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PA=F Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
metals показал максимальную просадку в 39.52%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка metals составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.52% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 481 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -25.81% | 15 нояб. 2021 г. | 335 | 15 окт. 2022 г. | 425 | 14 дек. 2023 г. | 760 |
| -23.18% | 24 февр. 2020 г. | 27 | 21 мар. 2020 г. | 79 | 8 июн. 2020 г. | 106 |
| -21.87% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -17.39% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность metals составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | BTC-USD | PA=F | HYG | IGM | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| BTC-USD | 0.02 | 1.00 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| PA=F | 0.14 | 0.04 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| HYG | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 1.00 | 0.59 | 0.64 |
| IGM | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.59 | 1.00 | 0.84 |
| OEF | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.64 | 0.84 | 1.00 |