Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 18% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | Small Cap Growth Equities | 20.50% |
REET iShares Global REIT ETF | REIT | 5% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.47% с начала года и доходность в 8.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) | -0.04% | -3.21% | 1.47% | 3.41% | 22.27% | 12.47% | 6.07% | 8.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.05% | -0.10% | 0.31% | 1.28% | 3.37% | 3.85% | 1.71% | 1.65% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.34% | -3.13% | -1.30% | 31.84% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.11% | -4.69% | -9.29% | -7.99% | 32.91% | 21.67% | 11.69% | 16.20% |
REET iShares Global REIT ETF | 0.67% | -3.65% | 2.99% | 1.59% | 17.23% | 7.48% | 2.98% | 3.63% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.53% | -1.33% | 4.20% | 3.58% | 31.07% | 11.16% | 3.40% | 10.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -1.86% | 0.69% | -0.72% | -2.29% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | 3.24% | -5.58% | 0.70% | 1.47% | ||||||||
| 2025 | 2.77% | 0.14% | -1.13% | 0.31% | 2.16% | 2.79% | 0.30% | 2.67% | 3.99% | 1.31% | 1.55% | -0.48% | 17.51% |
| 2024 | -1.14% | 1.67% | 3.04% | -3.16% | 3.49% | 1.11% | 4.38% | 1.26% | 2.29% | -1.62% | 3.70% | -4.22% | 10.88% |
| 2023 | 6.65% | -3.02% | 2.86% | -0.05% | -0.55% | 2.80% | 1.80% | -2.10% | -5.21% | -1.63% | 6.98% | 6.26% | 14.83% |
| 2022 | -5.30% | -0.03% | -0.25% | -7.04% | -1.27% | -4.38% | 5.28% | -3.92% | -7.16% | 1.77% | 5.45% | -3.28% | -19.22% |
| 2021 | -0.30% | -0.80% | -0.26% | 3.18% | 1.36% | 0.88% | 1.99% | 1.09% | -3.30% | 3.51% | -0.09% | 2.00% | 9.45% |
Метрики бенчмарка
David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly): годовая альфа составляет 2.97%, бета — 0.43, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 11.07.2014.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.92%) было выше, чем в снижении (52.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.43 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 52.92%
- Участие в снижении
- 52.72%
Комиссия
Комиссия David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.37 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.39 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 6.43 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 95 | 2.57 | 4.23 | 1.54 | 4.08 | 15.52 |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VUG Vanguard Growth ETF | 38 | 0.78 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 3.90 |
REET iShares Global REIT ETF | 27 | 0.56 | 0.86 | 1.12 | 0.78 | 3.22 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 40 | 0.78 | 1.25 | 1.16 | 1.36 | 5.55 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 9 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.04% | 2.07% | 1.74% | 1.37% | 0.84% | 0.95% | 1.53% | 1.65% | 1.35% | 1.51% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка David's Golden Portfolio (combined golden ratio and golden butterfly) составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.03% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -17.73% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 70 |
| -9.47% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 121 |
| -8.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 117 |
| -7.81% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | SHY | TLT | REET | IJT | VUG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | -0.08 | -0.15 | 0.62 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.73 |
| GLD | 0.01 | 1.00 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.43 |
| SHY | -0.08 | 0.37 | 1.00 | 0.61 | 0.13 | -0.08 | -0.06 | -0.08 | 0.28 |
| TLT | -0.15 | 0.29 | 0.61 | 1.00 | 0.08 | -0.15 | -0.10 | -0.15 | 0.32 |
| REET | 0.62 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 1.00 | 0.62 | 0.53 | 0.63 | 0.67 |
| IJT | 0.81 | 0.00 | -0.08 | -0.15 | 0.62 | 1.00 | 0.73 | 0.86 | 0.75 |
| VUG | 0.94 | 0.02 | -0.06 | -0.10 | 0.53 | 0.73 | 1.00 | 0.93 | 0.71 |
| VTI | 0.99 | 0.02 | -0.08 | -0.15 | 0.63 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.73 | 0.43 | 0.28 | 0.32 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 1.00 |