Current Apr 24
Current Apr 24 WO IBIT SVOL BTC - AS GLD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Apr 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Current Apr 24 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 26.06% с начала года и доходность в 19.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Current Apr 24 | 26.06% | -2.51% | 7.97% | 43.52% | 23.93% | 19.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 18.92% | 0.49% | 7.93% | 29.44% | 15.31% | 12.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 16.75% | -2.72% | 6.88% | 34.73% | 22.22% | 20.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -6.85% | 2.10% | 61.84% | 34.34% | 27.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.02% | 1.84% | 10.35% | 24.48% | 17.07% | 12.64% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.19% | 1.31% | 16.61% | 31.31% | 10.54% | 7.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Apr 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.29% | 7.70% | 5.15% | -3.25% | 7.52% | 5.10% | -0.40% | 1.19% | 26.06% | ||||
| 2023 | 10.45% | -1.06% | 8.19% | -1.48% | 7.44% | 4.22% | 3.81% | -1.78% | -5.87% | -0.79% | 10.52% | 5.48% | 44.76% |
| 2022 | -6.32% | -0.50% | 2.44% | -10.18% | 1.02% | -10.56% | 10.28% | -6.58% | -9.89% | 3.72% | 11.86% | -5.44% | -21.07% |
| 2021 | 0.31% | 2.20% | 1.37% | 2.94% | 2.88% | 1.71% | 1.67% | 2.37% | -4.83% | 5.78% | 4.53% | 3.25% | 26.62% |
| 2020 | 0.68% | -4.76% | -8.35% | 11.56% | 4.82% | 5.27% | 8.37% | 6.00% | -2.79% | -1.56% | 11.05% | 5.59% | 39.45% |
| 2019 | 7.29% | 4.36% | 1.88% | 5.83% | -9.04% | 9.58% | 3.00% | 0.08% | 1.44% | 4.45% | 2.84% | 7.33% | 45.07% |
| 2018 | 6.94% | -1.10% | -1.97% | -3.01% | 5.24% | -2.62% | 2.13% | 3.35% | -0.66% | -7.03% | 1.77% | -4.28% | -2.14% |
| 2017 | 3.83% | 3.52% | 1.81% | 0.91% | 4.04% | -2.62% | 3.71% | 3.10% | 1.78% | 5.20% | 0.36% | 0.98% | 29.80% |
| 2016 | -3.24% | 3.24% | 5.99% | -1.41% | 2.64% | 1.81% | 6.75% | 1.85% | 2.30% | -1.62% | 1.03% | 1.42% | 22.30% |
| 2015 | -0.80% | 4.06% | -2.45% | 0.28% | 3.86% | -5.17% | -2.03% | -3.58% | -0.91% | 7.32% | -0.04% | -1.06% | -1.19% |
| 2014 | -1.72% | 5.51% | 1.62% | -0.54% | 1.69% | 4.72% | -1.48% | 4.46% | -2.11% | 0.36% | 4.82% | 0.27% | 18.59% |
| 2013 | 3.89% | 0.57% | 1.76% | 0.48% | 1.83% | -3.55% | 4.54% | -0.91% | 2.82% | 2.54% | 0.02% | 3.11% | 18.17% |
Комиссия
Комиссия Current Apr 24 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current Apr 24 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.22 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.08 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.57 | 2.09 | 1.28 | 2.13 | 7.62 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71 | 2.24 | 1.30 | 2.33 | 7.24 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.74 | 2.37 | 1.30 | 2.22 | 6.32 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.16 | 3.04 | 1.38 | 2.42 | 13.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Apr 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Apr 24 | 0.45% | 0.52% | 1.27% | 0.66% | 0.87% | 2.73% | 1.93% | 1.49% | 1.11% | 2.14% | 1.32% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.66% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Apr 24 показал максимальную просадку в 31.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Current Apr 24 составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -26.69% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -15.89% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 239 |
| -15.16% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 213 |
| -14.78% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Apr 24 составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BRK-B | SMH | VGT | IVV | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| BRK-B | -0.03 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.73 | 0.73 |
| SMH | 0.02 | 0.48 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.76 |
| VGT | 0.03 | 0.55 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| IVV | 0.04 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.04 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |