Start 3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Start 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
Start 3 на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.20% с начала года и доходность в 10.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Start 3 | 18.20% | 2.29% | 12.23% | 28.33% | 11.49% | 10.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.35% | 3.70% | 15.75% | 38.42% | 15.40% | 12.92% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 18.05% | 1.72% | 10.77% | 30.44% | 12.47% | 10.65% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.77% | -1.05% | 3.51% | 6.49% | -0.02% | 1.18% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -2.31% | -1.13% | 4.71% | 9.75% | -4.38% | 0.32% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.76% | 4.96% | 18.98% | 42.26% | 19.60% | 15.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Start 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 3.27% | 2.19% | -3.96% | 4.04% | 2.88% | 1.61% | 2.15% | 1.75% | -1.50% | 18.20% | ||
| 2023 | 7.09% | -2.46% | 4.26% | 1.08% | 0.79% | 4.58% | 2.20% | -1.60% | -4.67% | -2.08% | 8.79% | 4.83% | 24.22% |
| 2022 | -5.07% | -2.34% | 1.20% | -8.09% | -0.53% | -6.01% | 7.56% | -3.86% | -8.19% | 4.50% | 4.80% | -4.89% | -20.29% |
| 2021 | -1.13% | 1.25% | 1.97% | 4.18% | 0.18% | 2.54% | 2.06% | 1.93% | -3.65% | 4.75% | -0.38% | 2.35% | 16.95% |
| 2020 | 1.56% | -4.24% | -7.28% | 9.32% | 3.88% | 1.85% | 4.70% | 4.73% | -2.66% | -2.12% | 8.23% | 2.83% | 21.25% |
| 2019 | 6.31% | 2.16% | 2.28% | 2.84% | -3.76% | 5.29% | 1.33% | 0.42% | 0.75% | 1.68% | 2.65% | 1.75% | 26.02% |
| 2018 | 3.29% | -3.13% | -1.16% | -0.09% | 2.25% | 0.67% | 2.03% | 2.58% | -0.09% | -5.56% | 1.46% | -5.08% | -3.27% |
| 2017 | 1.69% | 3.09% | 0.11% | 1.19% | 1.30% | 0.39% | 1.45% | 0.65% | 1.03% | 1.49% | 2.03% | 1.02% | 16.55% |
| 2016 | -3.00% | 0.50% | 4.85% | 0.22% | 1.31% | 1.05% | 3.00% | -0.18% | 0.11% | -2.13% | 1.28% | 1.22% | 8.30% |
| 2015 | -0.49% | 3.08% | -1.39% | 0.90% | 0.65% | -1.76% | 1.99% | -4.39% | -1.49% | 5.63% | 0.13% | -1.56% | 0.92% |
| 2014 | -1.42% | 3.49% | 0.06% | 0.59% | 2.18% | 1.64% | -1.21% | 3.58% | -1.65% | 2.27% | 2.35% | 0.04% | 12.38% |
| 2013 | 3.37% | 1.00% | 2.77% | 1.69% | 0.57% | -1.63% | 3.60% | -2.22% | 3.05% | 3.24% | 1.56% | 1.59% | 20.02% |
Комиссия
Комиссия Start 3 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Start 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 | 4.13 | 1.58 | 4.21 | 20.25 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 3.03 | 4.32 | 1.56 | 5.19 | 18.91 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 0.42 | 3.70 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.58 | 0.90 | 1.10 | 0.18 | 1.50 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.60 | 3.34 | 1.47 | 3.38 | 13.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Start 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.68% | 1.61% | 1.28% | 1.64% | 1.76% | 2.02% | 1.70% | 1.85% | 1.92% | 1.69% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.91% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.02% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Start 3 показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.54% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -21.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -13.41% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -10.53% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 104 | 5 янв. 2012 г. | 126 |
| -8.45% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Start 3 составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VGLT | VUG | VOOV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.85 | -0.19 | -0.26 | -0.23 |
| VGLT | 0.85 | 1.00 | -0.21 | -0.30 | -0.26 |
| VUG | -0.19 | -0.21 | 1.00 | 0.75 | 0.94 |
| VOOV | -0.26 | -0.30 | 0.75 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.23 | -0.26 | 0.94 | 0.89 | 1.00 |